【GEMFOREX】「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のEA&ミラートレードガチ検証!カスタマイズ性重視のEAへバージョンアップ!5段階の全モードバックテスト比較&フォワードテスト結果【随時更新】

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GEMFOREX

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GEMFOREX(ゲムフォレックス)人気仲値EAミラートレードストラテジーTokyo Fixing USDJPY Advance gf」のガチ検証を行っていきます。

人気のドル円仲値EATokyo Fixing」シリーズの最新版ですが、「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のミラートレードストラテジー2022年7月7日からこのAdvanceへとバージョンアップされ、その後2022年7月14日EA版も公開されました。フォワードテストに関しては前回バージョンのExtraから引き続きミラートレードで実施ということになりますが、Extraとの違い・5段階の全モードでのバックテスト比較検証をしていきます。

尚、GEMFOREXEAミラートード、前回バージョンの「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」に関する記事は下記よりご覧ください。



「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」とはどんなEA&ミラトレストラテジー?Extraとの違いは?

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ドル円仲値アノマリー&初期設定だとExtraよりエントリーは厳選される!

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」は従来までの「Tokyo Fixing」シリーズと同様にドル円仲値アノマリーを利用しており、日本時間深夜~早朝にロングして日本時間9時55分仲値)までに決済、もしくは日本時間9時55分にショートするEA・ミラートレードストラテジーです。

前回バージョンの「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」との主な違いは、Extraが全営業日で条件に合えばエントリーするのに対し、Advanceではユーザーの好みに合わせて細かくカスタマイズできるようになっており、初期設定だとExtraと同様にゴトー日以外でもエントリーしますが、ショートのエントリーは毎月14日以降に絞られます。また、初期設定だと週跨ぎの持越しポジションを取らないように変更になっています。

尚、エントリー・イグジットともにRSIRelative Strength Index)で判断していますが、Advanceではブレイクイーブン・トレーリングストップが追加されており、内部ロジックも調整されているようです。

GEMFOREX公式サイト公開のパフォーマンス情報

GEMFOREX公式サイトで現在(2022年7月26日)公開されている「Tokyo Fixing」シリーズのEAは4つです。

GEMFOREX「Tokyo Fixing」シリーズ公開EA
Tokyo Fixing USDJPY」シリーズ(GEMFOREXで公開されているEA)
  • Tokyo Fixing USDJPY Advance gf(本記事のEA)
  • Tokyo Fixing USDJPY Extra gf
  • Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2
  • Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf2

以前公開されていた「Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf」は現在(2022年7月26日)非公開になっているようです。

GEMFOREX公式サイトで公開されているフォワードテストパフォーマンスですが、まず先に公開されたミラートレードの方は従来の「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」から名前とストラテジーの中身がすり替わり、Extraの時の成績がそのまま踏襲されています。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」GEMFOREXミラートレード公開パフォーマンス1
「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」GEMFOREXミラートレード公開パフォーマンス2

2022年7月7日にストラテジーExtra⇒Advanceに変わってからはまずまずのパフォーマンスですが、変わってからの日が浅いのでまだまだ見極めるのは早いですね。

EAの方は2022年7月14日に公開されましたが、ミラトレ以上に公開後の日が浅いので、本当にこれからどうなるのかですね。ミラトレと同様に人気ランキングは常に上位で推移しており、期待値の高さが窺えます。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」GEMFOREX EA公開パフォーマンス

EAの初期設定=ミラートレード、ミラトレは開発者の裁量判断あり!

以下、GEMFOREX公式サイトミラートレードストラテジーのページ内レビューで、開発者のi-tradeさんから下記のように告知されています。

こちらのストラテジーは「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」から「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」へ更新いたしました。更新内容は以下の通りになります。

売り取引の最大利確TPを25pips、最大損切りSLを60pipsに変更(買い取引はTP、SL共に100pips)
・売り取引を月の14日以降のみのエントリーに変更(買いは取引はExtraと同様)
・決済の一部にブレイクイーブン、トレーリングストップを追加
・週跨ぎの持越しポジションを取らないように変更
・その他決済ロジックの微調整


どうぞよろしくお願い致します。

引用元:GEMFOREX公式サイト・ミラートレード「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」

Advanceミラートレードストラテジー従来版Extra)から上記のように変更されていますが、EAの初期設定の状態で稼働されています。EAの方であれば細かくカスタマイズが可能です。

尚、今後ミラートレードについては祝日や指標発表日などに開発者の裁量判断でストラテジーの稼働停止を行っていくようです。

こちらのストラテジーはEA版と同じロジックで運用しておりますが、今後のパフォーマンス向上のため祝日や指標発表日などに開発者の裁量判断にてストラテジーの稼働停止を行っていきたいと思います。
(※ポジション保有中の強制決済は致しません。)

稼働停止を行う場合、事前に予告等は行いません。
また稼働停止によりEA版フォワード計測結果と差異が生じる場合がありますので、予めご了承頂ければと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

引用元:GEMFOREX公式サイト・ミラートレード「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」

確かに従来だと実需の取引が少なそうな祝日でもエントリーしてましたし、日銀の政策金利発表でストップロスに引っかかったりすることもありましたが、今後は開発者の裁量判断でストラテジーが停止されることもあるようです。

パフォーマンスが停滞気味だからこのようなご決断をされたのかもしれませんが、これでトータルのパフォーマンスが良くなるのかどうか注目ですね。



「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のパラメーター設定:Extraとの違い

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Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」では従来のExtra等の他の「Tokyo FixingシリーズEAと比べ、パラメーター設定の項目が大幅に増え、ユーザー好みに細かくカスタマイズできるようになりました。

本記事では前回バージョンの「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」にはなかった項目・変更のあった項目についてまとめて解説してきます。数も多い為、前回説明済みの「Lot_Type_Select」「Fixed_Lots」「Auto_Lots」「Keep_Position_5min」については下記の記事をご確認ください。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」パラメーター設定1
「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」パラメーター設定2

Long_TP/SL、Short_TP/SL

従来版EATP(Take Profit)・SL(Stop Loss)の項目はLong/Shortで分かれていませんでしたが、上記①の通りAdvanceでは分けて設定が可能になっており、初期値ではShortTP:250/SL600と狭くなっています。

Trade_Mode_Select

Advanceで最も重要だと思われる設定項目上記②)で、下記の5つからモードを選択できるようになってます。

  • Advance_Mode」(初期値)︓ゴトー⽇以外の全営業日がエントリー対象。但し、ショート(売り)は毎月14日以降に限定。
  • Extra_Mode」︓ゴトー⽇以外の全営業日がエントリー対象。
  • Gotobi_Only_Mode」︓ゴトー⽇(5,10,15,20,25,30⽇)のみエントリー対象。ゴトー⽇が⼟⽇の場合は⾦曜⽇をゴトー⽇とみなす。
  • Gotobi_and_Friday_Mode」︓ゴトー⽇と⾦曜⽇がエントリー対象。
  • Gotobi_on_Friday_Mode」︓⾦曜⽇のゴトー⽇のみがエントリー対象。

ゴトー日の方が仲値アノマリーが効きやすいと言われることがよくありますが、エントリー対象日もモードによって絞ることも可能です。

取引回数もそれに応じて、Extra_Mode > Advance_Mode > Gotobi_and_Friday_Mode > Gotobi_Only_Mode > Gotobi_on_Friday_Modeの順番になります。

尚、エントリー対象日を絞ることでパフォーマンスの期待値がどのように変わるのかはバックテストで確認していきます。

Second_Entry、Entry_Interval、Fixing_Time_Adjust

従来版EAは、仲値時間前に1回目のロング(買い)ポジション決済後、条件に合えば2回目のエントリーSecond_Entry)を行う内部ロジックでしたが、Advanceでは上記③にて有効(true)無効(false)かを選択できるようになりました。

尚、trueを選択した場合、仲値時間前に1回目のロングポジションを決済してから新規ロングエントリーを禁止する時間(Entry_Interval)を分単位で指定できます。(初期値だと50

また、仲値時間の買い決済と売りエントリー時間を秒単位で調整(Fixing_Time_Adjust)することもできるようになってます。(初期値だと-10

Fixing_Time_Adjustの例

-10の場合、9時54分50秒に決済&エントリー(初期値)
0の場合、9時55分00秒に決済&エントリー
10の場合、9時55分10秒に決済&エントリー

Weekend_Entry

従来版EAでも週末の持ち越しポジションを持つか否か(Weekend_Entry)は選択可能でしたが、Advanceでは初期値無効(false)に変わっています(上記④)。

Trailing_Stop、Break_Even

AdvanceではトレーリングストップTrailing_Stop上記⑤)とブレイクイーブンBreak_Even上記⑥)が決済ロジックで採用されてますが、有効(true)無効(false)かを選択でき、trueの場合でも細かいカスタイマイズが可能です。

トレーリングストップとは?初期値の場合の具体例

トレーリングストップとは、保有ポジションの価格が有利な方向に動いた時に、それに追随してストップ注文(逆指値)も一定幅ずつ有利な方向へスライドさせていく注文方法です。

本EA初期設定の場合、例えばドル円135.000ロングエントリーした時、135.2に到達したら135.15にストップが置かれ、その後135.3に到達したら135.25にストップが移動します。ドル円135.000ショートエントリーした時、134.84に到達したら134.89にストップが置かれ、その後134.74に到達したら134.79にストップが移動します。

ブレイクイーブンとは?初期値の場合の具体例

ブレイクイーブンとは損益分岐点のことを指しますが、保有ポジションの価格が有利な方向に動いた時に、指定した一定以上の含み益が出た時に損切り価格を約定価格に変更する(建値決済させる)注文方法です。

本EA初期設定の場合、例えばドル円135.000ロングエントリーした時、135.16に到達したら135.000にストップが移動します。ドル円135.000ショートエントリーした時、134.91に到達したら135.000にストップが移動します。

Time_Customize

従来版EAではカスタイマイズできなかったロング・ショートのエントリー・イグジットの開始・終了時刻を分単位で行うことが可能(上記⑦)になりました。初期値では無効(false)です。

Display_Parameters

MT4のチャートへの各パラメータの数値を下記のように表示できるようになりました(上記⑧)。初期値有効(true)になっています。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」Display_Parameters



「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のバックテスト結果:5段階のモードで過去5年間分比較!

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Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」で最も重要だと思われる5段階の「Trade_Mode_Selectによってどれだけパフォーマンスの期待値が変わるのかバックテストで確認してみました。果たして仲値アノマリーが効きやすいと言われる日に絞ってエントリーすることでパフォーマンスは上がるのでしょうか?

Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のバックテスト1年間毎に計5年間分実施していきます。

ドル円(USDUPY)5分足、証拠金1万ドル、1ロット(単利)、スプレッド1.5pipsで、1年間毎に計5年間分バックテストを「Trade_Mode_Select」の5段階分実施しました。

  1. 2017年7月1日-2018年6月30日
  2. 2018年7月1日-2019年6月30日
  3. 2019年7月1日-2020年6月30日
  4. 2020年7月1日-2021年6月30日
  5. 2021年7月1日-2022年6月30日

Advance_Modeのバックテスト結果

 
純益4,555.826,363.763,688.201,769.5610,457.01
プロフィットファクター1.572.361.501.374.24
損益レシオ0.680.880.850.751.24
最大ドローダウン9.76%4.91%13.41%10.25%3.35%
総取引数188195199192208
勝率69.68%72.82%63.82%74.26%77.40%

Extra_Modeのバックテスト結果

 
純益6,477.405,732.534,525.772,645.8310,152.64
プロフィットファクター1.731.891.501.412.73
損益レシオ0.780.930.770.800.96
最大ドローダウン8.35%4.73%13.30%8.49%3.35%
総取引数241255254257287
勝率68.88%67.06%66.14%63.81%73.87%

Gotobi_and_Friday_Modeのバックテスト結果

 
純益2,758.063,862.461,707.93-587.423,589.41
プロフィットファクター1.331.911.240.901.67
損益レシオ0.630.980.620.630.82
最大ドローダウン20.46%9.60%16.45%20.87%8.39%
総取引数163162171163176
勝率67.48%66.05%66.67%58.90%67.05%

Gotobi_on_Friday_Modeのバックテスト結果

 
純益265.992,487.971,005.90-431.821,439.27
プロフィットファクター1.084.301.660.741.93
損益レシオ0.561.210.580.460.73
最大ドローダウン11.24%4.02%12.84%10.02%5.47%
総取引数5350504758
勝率66.04%78.00%74.00%61.70%72.41%

Gotobi_Only_Modeのバックテスト結果

 
純益2,417.163,259.72731.69-128.043,424.29
プロフィットファクター1.422.221.140.971.96
損益レシオ0.601.020.620.630.80
最大ドローダウン13.58%7.93%13.67%14.71%5.64%
総取引数124118125117131
勝率70.16%68.64%64.80%60.68%70.99%

ゴトー日に絞ったらむしろパフォーマンスが落ちる?

5段階のモードの結果を見比べてみると、ゴトー日以外でも取引を行う「Advance_Mode」と「Extra_Mode」に対し、他3つのゴトー日縛りのモードのパフォーマンスが明らかに劣っているように見えます。④の期間なんてトータルマイナスですからね・・・

このバックテストの結果だけでゴトー日アノマリーなんて嘘!と結論付けることはもちろんできませんがw、少なくとも本EAに関してはゴトー日に絞ったところでトータルでの期待値が上がるわけではないようです。

私の経験上、ゴトー日か否かよりも長期足でのトレンドの方向性の方が大事で、特に強いトレンドが出てる時はポジションをトレンド方向のみに絞った方が有効ではないかと思います。その裁量判断をせずにトータルで期待値が高いモードを選ぶということなら結局「Advance_Mode」か「Extra_Mode」のどちらかになりますが・・・

尚、「Advance_Mode」は過去1年間でのパフォーマンスが高く調整されてますね。ドル円が上昇トレンドなので、毎月前半にショートエントリーをしないことで効率が良くなってるようです。このままドル円の上昇トレンドが続いてるうちは「Advance_Mode」がトータルでは一番期待値が高そうなのかなとは思いますが・・・



「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のフォワードテスト結果(ミラートレード)【随時更新】

ゲムフォレックス 少女3

ミラートレードストラテジーが「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」⇒「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」に切り替わっても引き続き一つのストラテジー倍率1)としてフォワードテストしていきます。

ただ、フォワードテストを開始した5月末からの取引履歴は載せるとなると結構なボリュームになってしまうので、参考までにストラテジーが切り替わったタイミング(2022年7月7日)からの取引履歴()を載せておきます。
GEMFOREX公式サイトからCSVでダウンロードしたものを一部編集してます。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」ミラートレードフォワードテスト結果

往復ビンタ喰らった時もありましたがw、それを含めてもここまではAdvanceに切り替え後はまずまずのパフォーマンスですね。ちなみに3週間+14,712円ですが、5月末にExtraで開始してからの2カ月間の通算だと+19,232円です。6月に日銀の金利発表時等で損切りが続いてた時期があったわりには一応切り替え前の段階でもプラスでした。

まあまだAdvanceに切り替わってから日も浅いですし、もうちょっと長い期間運用してみてから後日進捗状況について本記事に追記したいと思います。

2022年10月1日(土)更新

現在GEMFOREXでは新規口座開設1万円ボーナスキャンペーンを開催中!

10月の初回ボーナスは隔月パターン通り1万円ですね。入金100%ボーナスはやはりこれまで通り週1回水~金の間のどこかに収まる可能性が高そうでしょうか?尚、5月末から入金ボーナス上限は500万円⇒200万円に下がってますのでご注意ください。

有利なトレードができるように賢くGEMを利用していきましょう!

今回のキャンペーンは2022年10月31日(月)23時59分59秒まで




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