【GEMFOREX】「でんどろ(Dendro)」のEA検証!多種多様なパラメーター設定でおすすめは?バックテスト・フォワードテストの結果【随時更新】

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GEMFOREX

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GEMFOREX(ゲムフォレックス)人気EAでんどろDendro)」のEA検証について本記事にて随時更新していきます。人気EA開発者くまのみFXさんが作ったゴールドXAUUSD)のナンピンマーチン系EAということで注目度も高いですが、実際にバックテスト・フォワードテストをやってみて検証していきます。

尚、GEMFOREX無料自動売買ソフト(EA)の全般的な内容、後継バージョンの「Dendrobium-G_3.3」、同じゴールドナンピンマーチン系EAの「助さん格さんGOLD【激】【天】【地】【秘】」に関しては下記の記事をご参考ください。



「でんどろ(Dendro)」は圧倒的なカスタマイズ性が特徴のゴールドEA!

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圧倒的なカスタマイズ性を誇るナンピンマーチン系EA

元々くまのみFXさんが「Dendrobium_EA-G」(名前の由来はガンダムのデンドロビウムのようですw)というゴールド5分足ナンピンマーチン系EAを配布してますが、そのGEMFOREXバージョンのEAが「でんどろ」です。

ゴールドナンピンマーチン系EAといえば、GEMFOREXなら「助さん格さんGOLD」等他にもいろいろと公開されていますが、その中でのこの「でんどろ」の最大の特徴はパラメーター設定の項目が圧倒的に多く、ユーザー好みにカスタマイズしやすい点にあるのではないかと思います。

でんどろパラメーター設定

上記のスクリーンショットでも画面に収まりきれておらず、まだ下にスクロールできる余地があるくらいユーザーが設定変更できる箇所が多いです。

しかし、このパラメーター設定を見てカスタマイズ性が凄いと思う以上に、項目多過ぎで逆にどうしたらいいのかわからない!訳がわからない!と思った方が恐らく圧倒的に多いかもしれませんねw 「でんどろ」はどちらかというとゴールドEAの運用に慣れてる玄人・マニア向きで、決して初心者に優しいEAとはいえません。ただ、EA初心者が修行も兼ねて試行錯誤して経験値を積む分には十分価値ありなEAではないかとも思います。

GEMFOREX公式サイトでのパフォーマンスは?

現在(2022年6月18日現在)GEMFOREX公式サイトで公開されている「でんどろ」のフォワードテストのパフォーマンスは下記の通りです。

でんどろGEMFOREXパフォーマンス

1ヵ月前にゼロカットされて破綻しています。他のゴールドEAと同様、そのまま稼働させたままだと破綻してしまう超ハイリスクハイリターンEAということですね。

尚、1ヵ月前に破綻してからは人気ランキングも一気に下がりましたが、以前は人気EA開発者への期待値の高さもあってかランキング上位で推移してました。

でんどろGEMFOREX当初のEAランキング

まあさすがにこのグラフだけを見てこのEAを使いたいと思う方はいないでしょうけど、ゴールドナンピンマーチン系EAは初期設定のままずっと稼働させたままにしてたら基本的には遅かれ早かれこうなりますからね。特徴を理解した上でどうやって使いこなすのかが大事になってきます。

それでは、「でんどろ」の最大の特徴であるパラメーター設定について次の項目で確認していきたいと思います。



「でんどろ(Dendro)」の多種多様なパラメーター設定を解説!

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でんどろ」のパラメーター設定について重要だと思われる個所について説明していきます。

でんどろパラメーター設定1

基本設定(ナンピン積み上げロジック・ナンピン間隔他)【2022年8月23日更新】

まず、GEMFOREXで「でんどろ」を稼働させる際に最初に気を付けるべきなのがの「損切ポジション数・最大ナンピン回数」が初期値で40になってる点です。GEMFOREXMT4口座では最大保有ポジション数が従来は30個でしたが、2022年8月22日から200個へ変更されました()。

従来であればMAX30個ポジションを持った場合、その後さらに値動きが逆行してもポジションはそのままで含み損だけが拡大することになってましたが、今後は初期設定40のままなら40個までポジションを持てますし、それ以上の数を設定することも可能です。

但し、最大保有ポジション数が増えたから生存率が上がるとは限りませんし、逆行する中でポジションを積み増しし続けることは諸刃の剣とも言えますので、その点はくれぐれもご注意ください。

GEMFOREXではMT5口座に続き、MT4口座でも2022年8月22日から最大ロット数が30→200LOT・最大保有ポジション数:30個→200個に劇的改善されました。詳細については下記の記事をご覧ください。【2022年8月23日追記】

次に、の「ナンピン積み上げロジック」では、「①設定したマーチンゲール倍率でポジション追加」「②設定した積上げ定数でポジション追加」の2パターン(初期値では①のマーチンゲール倍率)から選択できるのですが、ナンピンの2ポジション目以降に上げていくロットの計算方法を選択できます。

①のマーチンゲール倍率3.0ならロットが0.01→0.03→0.06→0.09という上がり方になりますが、2ポジション目が1ポジション目の3倍の0.03で、3ポジション目以降はこの0.03を足し算していきます。

②のロット積上げ定数0.02ならロットが0.01→0.03→0.05→0.07という上がり方になりますが、設定した0.02を2ポジション目以降で足し算していきます。

最後に、では「ナンピン間隔(Pips)」を設定できます。100と入力した場合、例えば1ポジション目が1783.86ドルのロングなら、2ポジション目は1782.86ドルでエントリーが発動します()。

また、指定したポジション数以降のナンピン間隔を変更することも可能で、初期値であれば15ポジション目以降のナンピン間隔が倍になる設定になっており、含み損が増えてきたらリスクを取り過ぎないようにする措置ですね。

EAでのpipsの定義1pips=0.01ドルです。一般的なゴールドpips概念1pips=0.1ドル)とは異なるのでご注意ください。尚、ゴールドpipsについて興味のある方は下記の記事についても合わせてご参考ください。

トレード設定(両建て・ナンピン積み上げロジック・ナンピン間隔他)

の「両建てトレード可否」は初期値だと「やっちゃダメ」(OFF)になっていますが、「許可」にすると両建てします。両建てにすることで取引数が増えて収益が上がる期待値も上がりますが、その反面一方通行の大きな値動きに捕まるリスクが上がることと、GEMFOREXMT4口座最大ポジション数30に引っかかる懸念もあります)。両建てにする場合はそれをご理解頂いた上でするようにしましょう。
2022年8月22日からMT4口座でも最大保有ポジション数が200個に格上げされたので、ポジション数の制限にかかる懸念はほぼなくなりました。

トレーリングストップ)の設定を手動で変更できるようになっています。

トレーリングストップとは、保有ポジションの価格が有利な方向に動いた時に、それに追随してストップ注文(逆指値)も一定幅ずつ有利な方向へスライドさせていく注文方法です。尚、トレーリングストップは裁量トレードでも利用可能で、MT4だとターミナルの右クリックメニューから各保有ポジションに対して設定可能です。

の「エントリーロジック(5段階調整)⇒選択」では、「爆弾エントリー型」「高エントリー型」「通常エントリー型(初期値)」「控えめエントリー型」「厳選エントリー型」の5つの中から選択できますが、ロジックに応じて取引数が大きく変わります。

取引数が増えれば増えるほど短期間で爆益を期待できる反面、破綻リスクも大きくなります。逆に、取引数を少なく絞ることで利益は少なくなるものの、破綻リスクは小さくなります。具体的にどのロジックでどれだけ収益の期待値・破綻リスクが変わるのかはバックテストで確認してみましょう。

の「1ローソク1エントリーに制限(true/false)⇒選択」では、5分足のローソク足1つにつき1ポジションに制限するのかどうかを選択できます(初期値ではtrue)。trueの方がポジションが分散されてリスクが抑えられ、利確までのスピードも格段に上がります。

自動調整設定(自動ロット調整)

の「自動ロット調整(時間/高ボラ時)⇒選択」では、指定した時間もしくは急激に相場のボラティリティーが高くなった時にロットを自動的に調整できます。

③時間でロット抑制」だと指定した時間でロットを自動で抑制します。初期値では17:00~23:59になってますが、この時間帯はチャートが見れないから意図的にロットを下げて稼働させるというようなことが可能です。

④高ボラ時にロット抑制」だと急激に相場のボラティリティーが高くなったと内部ロジックが判断した時にロットを自動で抑制します。

尚、両方ともどの程度ロット調整するのかも指定することができ、1.0(初期値)なら通常ロット0.910%0.730%ロットが抑制されます。

時間設定(長期休日停止フィルタ・週末強制決済・曜日毎稼働時間設定)

でんどろパラメーター設定2

でんどろ」では、稼働ON/OFF・新規エントリー可能時間について細かい時間設定が可能です。

の「長期休日停止フィルタ(ON/OFF)⇒選択」では、フィルタON(初期値)だと12/21~1/10、5/1~5/6、8/9~8/16の期間は稼働停止になります。日本で一般的な長期休暇中はチャートを見ないから稼働したくないという方はフィルタONのままでよいかと思います。

の「週末強制決済23:30(しない/実行)⇒選択」では、「強制決済しない」(初期値)だと週末クローズ前にポジションを保有してたらそのまま持ち越します。

また、週跨ぎでポジションを持ち越しした場合、土日に相場に大きな影響を与えるような出来事が起きると大きな窓開けになって大損するリスクもある為、「強制決済実行」にしてマイナス決済になってもポジションを持ち越しをしないようにすることも可能です。

では月曜日~金曜日でそれぞれ新規エントリー可能時間2段階で設定できます。初期値ではリスクを考慮して以下の時間帯で新規エントリーできないように設定されていますが、お好みの時間に設定変更が可能です。

  • 月曜日のオセアニア時間 ⇒ 相場の流動性が少なくてスプレッドが大きい
  • 月~木曜日のNY時間開始前~ロンドンフィックス後 ⇒ 相場のボラティリティーが大きい
  • 金曜日の日本時間午後以降 ⇒ 週末持ち越しリスクを軽減



「でんどろ(Dendro)」のバックテスト結果・おすすめパラメーター設定は?

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バックテスト前提条件

まず、「でんどろ」のバックテストを初期設定のまま行うと1年間と持たずにゼロカットされてしまいます。短期間で相場を選んで運用するならともかく、初期設定だとやはりそれだけハイリスクだということですね。

そこでいろいろ探ってみた結果、エントリーロジック」を「厳選エントリー型」にしたら一番リスクを抑えて安定運用できることが確認できました。但し、その分取引数も少なくなって収益の期待値が下がる為、①マーチンゲール倍率」が3.0(初期値)の場合と5.0の場合の2パターン分バックテストを行ってます。

ゴールド(XAUUSD)5分足・証拠金1万ドル・スプレッド3.5pipsで、過去5年間分のバックテストを1年毎に行っています。

  1. 2017年6月16日-2018年6月16
  2. 2018年6月16日-2019年6月16
  3. 2019年6月16日-2020年6月16
  4. 2020年6月16日-2021年6月16
  5. 2021年6月16日-2022年6月16

厳選エントリー型&マーチンゲール倍率3.0の場合

 
純益1,068.084,507.152,041.341,582.691,142.87
プロフィットファクター2.001.813.062.952.75
損益レシオ0.931.021.341.321.35
最大ドローダウン34.53%53.68%8.96%19.37%7.83%
総取引数3061170827437443
勝率68.30%64.02%69.53%69.11%67.04%

厳選エントリー型&マーチンゲール倍率5.0の場合

 
純益1,662.857,260.613,045.522,445.111,751.23
プロフィットファクター1.951.793.592.852.73
損益レシオ0.991.091.621.361.37
最大ドローダウン56.90%78.43%7.34%31.56%12.78%
総取引数3061167825434440
勝率66.34%62.30%68.85%67.74%66.59%

総取引数には殆ど差がないものの、マーチンゲール5倍の時の方が当然ロットも大きくなる為、期待できる収益にもこれだけ差が出てきます。また、5倍の時でも過去3年間は最大ドローダウン30%程度に抑え込むことができており、少々リスクを取るなら5倍でもいいかもしれません。

しかし、最大ドローダウン80%の近くの期間もあり、ロットが大きい分リスクも上がる為、より安定稼働を目指すなら初期値の3倍のままがいいかと思います。当然その分期待できる収益も少なくなりますし、ゴールドナンピンマーチン系EAなのに年利10%程度の期待値なんて微妙だというならもっとリスクを取った設定にするか、或いは別タイプのEAを選択するしかないかと思いますが・・・

爆弾エントリー型ならGEMFOREXでどうやって運用する?

エントリーロジック」で最もハイリスクハイリターンである「爆弾エントリー型」でバックテストを行ってみると、殆どの期間で2~3週間以内でゼロカットされます。

以下、その中でもわりと息が長いと思われる3ヶ月間2021年6月16日-2022年9月15)のバックテスト結果です。
※「hairi=0」(赤色下線)というのエントリーロジック」で「爆弾エントリー型」を選択していることを示しています。

でんどろ爆弾エントリー型バックテスト

あくまで「爆弾エントリー型」にした場合の参考程度(稼働させる期間によっても大きく変動するかと思います)として頂ければと思いますが、最大ドローダウン91.64%というのがかなり厳しいですが、ご覧の通り短期間でも総取引数は圧倒的に多く、利益も大きいです。

計算上では月4,000ドル程度(1ドル=130円なら52万円程度)の利益ですので、GEMFOREX入金100%ボーナスに当選したら50万円入金して証拠金を100万円にしてから稼働開始⇒1ヵ月稼働させて50万円くらい利益が出たら出金⇒再度100%ボーナス使って50万円入金したら稼働開始・・・このループでしょうか?

要するに1本50万円リスクリワード比率1:1のトレードなのですが、あとはこれを50%(2回に1回)以上の確率で利益50万円出すことができればOKです。

私自身は長期間安定稼働させる設定でフォワードテストを行っていきますが、ゴールドナンピンマーチン系EAというのはこのような短期間爆益狙いで稼働させるのがある意味本来の使い方なのかもしれませんね。



「でんどろ(Dendro)」のフォワードテスト結果

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初期設定でフォワードテストしてみた結果

それでは「でんどろ」のフォワードテストを行っていきますが、先に初期設定のままデモ口座で稼働させた結果、1週間程度でゼロカットされてしまいました・・・

でんどろ初期設定フォワードテスト結果

そこで、バックテストでも確認を取った厳選エントリー型&マーチンゲール倍率5.0フォワードテスト(デモ口座)を行っていきます。下記はVPS(GEMFOREX)上で稼働させている「でんどろ」のパラメーター設定です。

でんどろパラメーター設定

暫く稼働(少なくとも1ヵ月以上)させてみて、また後日進捗状況について追記させて頂きます。

厳選エントリー型&マーチンゲール倍率5.0で1ヵ月フォワードテストしてみた結果【2022年7月16日追記】

でんどろ」パラメーター設定を「厳選エントリー型&マーチンゲール倍率5.0」に変更して1ヵ月デモ口座フォワードテストしてみた結果、下記のようなパフォーマンスになりました。

でんどろフォワードテストパフォーマンス

バックテストで想定はしてましたが、取引回数27回ととても少ないのですが、最大ドローダウン0.01%ととてもゴールドEAとは思えないような物凄く低い数値が出てきましたが、0.01%なら全く危なげないですねw

ドローダウンがほぼなかっただけに、プロフィットファクター25.87・勝率81.48%・損益レシオ5.85と他の項目もかなり高い数値だったのですが、取引回数自体が少ないですので、下記の通り取引履歴も全部載せておきます。

でんどろフォワードテスト取引履歴

上記ピンク色で囲っている通り、ナンピンマーチン最大3つまでしかポジションを同時に保有しておらず、最大ロット0.1です。「でんどろ」の中でも最もエントリーを厳選するモードで、かつこれだけナンピンマーチンの段数が少ないとなるとドローダウンが小さくなるのも納得ですよねw まあその代わりロットが大きくならないので利益も少なくなりますが・・・

ちなみに、今回フォワードテストしていた期間(2022年6月20日~2022年7月15日)はゴールド(XAUUSD)日足で見ると下記緑色で囲った箇所になります。

ゴールド(XAUUSD)日足チャート 一方的な下落トレンド中!

ご覧の通り、他のドルストレートの通貨ペアと同様、日足レベルで一方的な下落トレンド中なんですよね。実際にゴールドもこの1ヵ月間で150ドル下落しているのですが、基本的にナンピンマーチン系のEA(特にゴールド)はこういう一方的なトレンド相場は破綻リスクが高く、苦手なはずなんですよね。

しかし、今回「エントリーロジック」を「厳選エントリー型」にしたことで、このトレンド相場の中でもエントリーが厳選されて最大ドローダウン0.01%に抑えられました。勿論1ヵ月稼働させただけなのでたまたまドローダウンがこれだけ低くかっただけかもしれませんし、1年間稼働させればバックテストに近い結果に収束するのかもしれませんが、実際にこのトレンド相場でエントリーを厳選してリスクを極力抑えられたというのも事実です。

尚、具体的にどういうロジックでエントリーを厳選しているのかはわかりません。今GEMFOREXで公開中の「Dendrobium-G_3.3」(でんどろの後継EA)のパラメーター設定を見る限りではRSIでフィルタかけてるような気もしなくはないのですが、適当なことは言えないのでこれ以上は詮索しないようにしますw

というわけで、次は同じくくまのみFXさん開発の「Dendrobium-G_3.3」の検証もやっていきますが、進捗があれば別途記事公開したいと思います。

Dendrobium-G_3.3」のEA検証記事を公開しました!「でんどろ」とは正反対の異端児的な設定のEAです。興味のある方は下記よりご覧ください。【2022年7月24日追記】

2022年12月7日(木)更新

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