【GEMFOREX】「Dendrobium-G_3.3」のEA検証!でんどろとの違いは初心者でも破綻しにくい異端児的な設定!パラメーター設定も違い解説・バックテスト&フォワードテスト結果【随時更新】

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GEMFOREX(ゲムフォレックス)で先日公開された「Dendrobium-G_3.3」という「でんどろ」の後継版EA検証を本記事にて随時更新していきます。「でんどろ」と同様、人気EA開発者くまのみFXさんが作ったゴールドXAUUSD)のナンピンマーチン系EAですが、「でんどろ」とは具体的に何が違うのかから見ていき、実際にバックテスト・フォワードテストをやってみて検証していきます。

尚、GEMFOREX無料自動売買ソフト(EA)の全般的な内容、前回バージョンの「でんどろ」、同じゴールドナンピンマーチン系EAの「助さん格さんGOLD【激】【天】【地】【秘】」に関しては下記の記事をご参考ください。



「Dendrobium-G_3.3」は初心者でも破綻しにくい異端児的な設定のゴールドEA!

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Dendrobium-G_3.3」は、くまのみFXさんが元々配布されている「Dendrobium_EA-G」というゴールド5分足ナンピンマーチン系EAGEMFOREXバージョンであり、「でんどろ」の次にGEMFOREXで公開されたEAです。

以下、GEMFOREX公式サイトで公開されている「Dendrobium-G_3.3」のフォワードテスト公開情報です。

「Dendrobium-G_3.3」GEMFOREXフォワードテストパフォーマンス

EA公開してから現在(2022年7月23日)まで3週間経過しましたが、取引回数はなんと僅か2回しかありません。人気ランキングも最近は少しずつ上がってきてはいるものの、見た目の成績がこんな感じなのでなかなかランキング上位に食い込むのも厳しいようです。

ただ、こんなにフォワードテスト取引回数が少ないのには理由があり、バックテストしてみるとよくわかるのですが、初期設定内部ロジックでエントリーがかなり絞られて極端に取引回数が少なくなるようになっており、初心者がそのまま稼働させて簡単には破綻できないように作られています。

以下、ちょうど私のツイートに対してくまのみFXさんに直接リプ頂いていたので載せておきます。

そのまま稼働させても大して利益は出ない為、もっと利益を出す為にはパラメーター設定をいじる必要があります。「でんどろ」と同様にパラメーター設定の項目が物凄く多く、最初は拒否反応を示す方もわりと多いかもしれませんがw、くまのみFXさんも仰る通り「細かく調整しながらバックテストをする中でEAの理解を深めて頂き、納得をして使ってもらう」のが「Dendrobium-G_3.3」の一番の狙いです。

また、「設定項目も少なく初心者でも簡単設定的な、内容も良く分からないEAよりは、納得して使って頂ける」のではないかとのことです。最初はたくさんあるパラメーター設定項目を把握するのが大変かもしれませんけど、その分バックテスト・フォワードテストで調整・試行錯誤をしていくことで凄くいい勉強にもなりますし、逆にこのEAを使いこなすことができるようになるならもうEA運用で怖いものなんてないかもしれませんねw

「Dendrobium-G_3.3」と「でんどろ」のパラメーター設定項目の違いは?

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まず、Dendrobium-G_3.3」と「でんどろ」のパラメーター設定項目自体は実は殆ど同じです。変更のない項目の説明は本記事では割愛させて頂きますので、詳細について確認されたい方は下記「でんどろ」の記事を先にご覧ください。

初期設定の変更点

しかし、同じパラメーター設定項目でも初期設定が変わっている箇所がいくつかあるのでご注意ください。変更箇所について下記画像に青色で記入してますが、いずれもエントリーを厳選するのが目的初期設定が変更されています。

「Dendrobium-G_3.3」パラメーター設定項目1

1ポジション目の利確値」が広くなり、「ナンピン積み上げロジック」でロットの上がり方が緩やかになり、「ナンピン間隔」も広くなっています。
※新項目(RSIフィルタ)については次の項目で説明しています。

また、エントリーロジック(5段階調整)」については「でんどろ」と項目自体は全く同じなのですが、「でんどろ」とは内部ロジックに大分差があると思われ、5段階ともにバックテストのパフォーマンスも大分違いますので要注意ください。具体的にはバックテストで確認していきましょう。

「Dendrobium-G_3.3」パラメーター設定項目2

自動ロット調整(時間/高ボラ時)⇒選択」は「④高ボラ時にロット抑制」に変わっており、「でんどろ」では自動調整%1.0通常ロット)だったところが0.730%ロット抑制)になっており、急激に相場のボラティリティーが高くなったと内部ロジックが判断した時にロットが30%抑制されます。

尚、月曜日~木曜日の「新規エントリー可能時間」も狭くなっており、2段階設定のうちの前半部分が03:00~09:59に変わっています。

新たに追加された項目①(RSIフィルタ)

Dendrobium-G_3.3」のパラメーター設定にて、RSIの数値によって指定したpips分だけナンピン幅を広くするか、エントリーしないようにする項目が新たに追加されました。

RSIフィルタによるナンピン幅変則設定⇒選択」にて範囲外はエントリーしない(初期値)」「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」「通常エントリーの3段階選択可能です。

例えば、上記画像の初期設定(赤枠の箇所)の場合、RSI60以上でショートのエントリーを見送り、RSI40以下でロングのエントリーを見送ります。ここで、「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」に変更すると、RSI60以上でショートする時のナンピン幅50.0pips本EAの場合は1pips=0.01ドル)広がり、RSI40以下でロングする時のナンピン幅50.0pips広がります。

新たに追加された項目②(逃げ優先設定)

激子さんで言うところのShrinking Profitに該当する機能が新たに追加されましたが、ポジション数が積み上がって総ロット数が増えれば増える程破綻リスクも上がる為、一定以上のポジション数になったら利確値を控えめにして早めに逃げ切ることを優先する為の設定項目です。

例えば、上記画像の初期設定(赤枠の箇所)の場合、ポジション数が10以上になったら10.0pips本EAの場合は1pips=0.01ドル)で利確して逃げ切ります。



「Dendrobium-G_3.3」のバックテスト結果

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エントリーロジック別(5段階)の結果

まず、「でんどろ」は初期設定のままバックテストを行うと1年間と持たずにゼロカットされてしまうのですが、「Dendrobium-G_3.3」はそれとは正反対で、初期設定のままだとかなりエントリーが絞られて物凄く取引回数が少ない結果になります。

前の項目のパラメーター設定の説明をご覧の通り、いくつもの項目の初期値が「でんどろ」よりもかなりエントリーを絞るような設定になっている為なのですが、その中でも一番差がわかりやすいエントリーロジック別(5段階)バックテストした結果が下記の通りです。
ゴールド(XAUUSD)5分足・証拠金1万ドル・スプレッド3.5pips期間2021年7月1-2022年6月30日で、パラメーター設定はエントリーロジック以外は全て初期値のままです。

 爆弾通常控えめ厳選
純益3,180.86816.389.587.065.72
プロフィットファクター1.702.509.0520.0816.46
損益レシオ0.530.663.035.038.21
最大ドローダウン17.71%2.10%0.06%0.06%0.06%
総取引数2,794761853
勝率76.20%79.11%75.00%80.00%66.67%

初期値通常エントリー型でもなんと年間の取引回数が8回という結果ですw まあ破綻リスクは物凄く低くなってるとはいえ、このままだと全然利益出ないのでここから他の設定項目をいじっていかないといけないわけですが・・・

ちなみに、「爆弾エントリー型」でも1年間ゼロカットしなかったというにも驚きなのですが、Dendrobium-G_3.3」の「高エントリー型」=「でんどろ」の「厳選エントリー型ぐらいの感覚でしょうか?まあ他の設定項目によっても変わりますが・・・

ただ、「でんどろ」とほぼ同じパラメーター設定の数値で合わせてバックテストしてみても、Dendrobium-G_3.3」の方が取引回数も少なく、破綻しにくくなっており、内部ロジックでエントリーを厳選してるのではないかと思われます。

RSIフィルタの設定別(5段階)の結果

上記の結果を見て、とりあえず高エントリー型にして他の項目を変えて取引回数増やせないかを探ることにしましたが、「Dendrobium-G_3.3」の新項目である「RSIフィルタによるナンピン幅変則設定」を変えてどうなるかを試してみました。
※ゴールド(XAUUSD)5分足・証拠金1万ドル・スプレッド3.5pips期間2021年7月1日-2022年6月30日高エントリー型で、他のパラメーター設定は「RSIフィルタによるナンピン幅変則設定」以外は全て初期値のままです。

  • 通常」⇒「通常エントリー」
  • 80・20」⇒「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」、「ショート時RSIがこの数値以上で指定pips分加算」:80.0、「ロング時RSIがこの数値以下で指定pips分加算」:20.0
  • 70・30」⇒「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」、「ショート時RSIがこの数値以上で指定pips分加算」:70.0、「ロング時RSIがこの数値以下で指定pips分加算」:30.0
  • 60・40」⇒「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」、「ショート時RSIがこの数値以上で指定pips分加算」:60.0、「ロング時RSIがこの数値以下で指定pips分加算」:40.0
  • 初期値」⇒「範囲外はエントリーしない」
 通常80・2070・3060・40初期値
純益2,316.472,290.322,144.742,013.62816.38
プロフィットファクター1.871.871.641.632.50
損益レシオ0.690.690.580.550.66
最大ドローダウン40.55%39.24%39.02%39.06%2.10%
総取引数2,1932,1892,1452,080761
勝率73.10%73.14%73.80%74.71%79.11%

初期値以外は最大ドローダウン40%前後とやや大きめなのが気になりますが、総取引数はこれで約3倍に増えましたね!ただ、RSIの数値をいくつか変えてみても思ってたよりもパフォーマンスにあまり差は出ませんでしたが・・・

ちなみに、最大ドローダウンをもう少し抑えられないか他の項目をいじってどうなるか探ってみましたが、「追加pips」(RSIの条件を満たした時、ナンピン幅を何pips拡大するかを設定)を初期値50.0からいくらか変更してもそこまで変わらず、「ナンピン積上げロジック」をいじっても同様にそこまで大きく変わりませんでした・・・

というわけで、一旦上記の60・40過去5年間のバックテストをしていきたいと思います。

過去5年間の年間別結果

過去5年間の年間別のバックテスト結果は下記の通りです。
※ゴールド(XAUUSD)5分足・証拠金1万ドル・スプレッド3.5pips高エントリー型RSI「60・40」で、他のパラメーター設定は全て初期値のままです。

  1. 2017年7月1日-2018年6月30日
  2. 2018年7月1-2019年6月30日
  3. 2019年7月1-2020年6月30日
  4. 2020年7月1-2021年6月30日
  5. 2021年7月1-2022年6月30日
 
純益809.961,488.891,992.122,028.982,013.62
プロフィットファクター1.201.231.831.431.63
損益レシオ0.520.550.530.500.55
最大ドローダウン48.62%69.64%14.41%29.42%39.06%
総取引数1,0211,2741,9802,0822,080
勝率69.74%69.00%77.42%74.26%74.71%

①②の期間の最大ドローダウンが大きいのが微妙ですが、過去3年間で見ればまずまずのパフォーマンスではないでしょうか?過去3年間での最大ドローダウン約15~40%の間には収まっています。

また、総取引数年間2千回程度で、年利20%程度という結果です。

このパフォーマンスが物足りないという方は「爆弾エントリー型」にして他の項目をいじってドローダウンを抑えられないか探って頂くといいかと思いますが、ひとまず私はこのパラメーター設定フォワードテストをしていきたいと思います。



「Dendrobium-G_3.3」のフォワードテスト結果【随時更新】

ゲムフォレックス ハート

実は既にVPS(GEMFOREX)上では「Dendrobium-G_3.3」を高エントリー型でデモ口座で稼働させていたのですが、もう少し取引回数を増やしてどうなるか見てみたいので、上記バックテストの通りRSIフィルタも変更してフォワードテストしていきたいと思います。

  • 「エントリーロジック」:「高エントリー型」
  • 「RSIフィルタによるナンピン幅変則設定」:「RSIが〇〇以上(以下)の時はナンピン幅に△△pips加算」、「ショート時RSIがこの数値以上で指定pips分加算」:60.0、「ロング時RSIがこの数値以下で指定pips分加算」:40.0

バックテスト通りのパフォーマンスになるなら「でんどろ」の「厳選エントリー型」より取引回数3倍くらいになるかと思いますが、暫く稼働させてみて進捗があればまた本記事へ追記させて頂きます。

2022年8月11日(木)更新

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