【GEMFOREX】「AUDNZD Otaku Grid Version」のEA検証!超長期向きのトラップ系EA!バックテスト・フォワードテストの結果【随時更新】

ゲムフォレックス ハーフ

GEMFOREX

新規口座開設1万円ボーナスキャンペーン開催中!

今回のキャンペーンは2022年8月31日(水)23時59分59秒まで

GEMFOREX(ゲムフォレックス)で最近公開されたAUDNZD Otaku Grid Version」のEA検証について本記事にて随時更新していきます。

AUDNZD Otaku」と言えば、GEMFOREXの中でも長期に渡って安定した利益を上げ続いている知る人ぞ知る人気EAの一つですが、その新バージョンが出たということでどんなものなのかとても気になるところですね。実際にバックテスト・フォワードテストをやってみて検証していきます。

尚、GEMFOREX無料自動売買ソフト(EA)の全般的な内容、同じナンピンマーチン系EAの「でんどろ(Dendro)」、「助さん格さんGOLD【激】【天】【地】【秘】」、「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」に関する記事は下記をご参考ください。



「AUDNZD Otaku Grid Version」とはどんなEA?旧バージョンとの違いは?

ゲムフォレックス ハート

旧バージョンとは全くの別物!超長期向きのナンピンマーチン系EA!

まず、GEMFOREX人気EAAUDNZD Otaku」はAUDNZD専用の朝スキャ&デイトレEAで、取引の多くを朝スキャが占めているという特徴がありますが、今回新たに公開されたAUDNZD Otaku Grid Version」は名前の通りグリッド手法(トラップ系)EAで、旧バージョンとは全くの別ロジックです。

言い方を変えればナンピンマーチン系のEAで、安いところでのロング、高いところでのショートを繰り返し、逆行したらロットを上げながらポジションを獲り続けます。安定感抜群の「AUDNZD Otaku」の新バージョンEAがまさかのナンピンマーチンですw 超長期トレード(理想は10年以上)向き」という触れ込みなので、ほんとに超長期で放置しても大丈夫そうなのかはこれから検証していきたいと思いますが・・・

尚、相場状況によりエントリーの頻度に波が大きくあり、暫く全くエントリーしない時期もあれば、EAがチャンスと判断すれば急にエントリーが増えるという特徴があります。また、旧バージョンと同様、全時間軸に対応しているという特徴もあり、ここはバックテストで確認する必要がありますね。

GEMFOREX公式サイトでのパフォーマンスは?(新旧バージョン)

現時点(2022年7月3日)でのGEMFOREXで公開されているフォワードテストのパフォーマンスは下記の通りです。

「AUDNZD Otaku Grid Version」GEMFOREX公開フォワードテストパフォーマンス1
「AUDNZD Otaku Grid Version」GEMFOREX公開フォワードテストパフォーマンス2

まだ公開されたばかりで取引回数は12と少なく、一応勝率100%ですけどまだ何も評価できる段階ではないですね。こればかりはバックテストとフォワードテストをやってみないとなんとも言えませんね。

尚、旧バージョンの「AUDNZD Otaku」のフォワードテストのパフォーマンスはGEMFOREX公式では下記の通りです(2022年7月3日現在)。

「AUDNZD Otaku」GEMFOREX公開フォワードテストパフォーマンス1
「AUDNZD Otaku」GEMFOREX公開フォワードテストパフォーマンス2

公開されてから約3年間に渡って安定して右肩上がりで、パフォーマンスの数値的にも申し分ないですね。まあ取引の多くを朝スキャが占めるので、上記のパフォーマンスがデモ口座によるものだと考えるとリアル口座で全く同じになるとは限りませんけどね・・・

しかし、それでも長期に渡って安定して成績を残しているのは事実ですので、「AUDNZD Otaku Grid Version」がナンピンマーチンだとしても旧バージョンと同様の安定感を期待できそうなのかどうかというのをこれからバックテスト・フォワードテストで見ていきたいと思います。



「AUDNZD Otaku Grid Version」のパラメーター設定

ゲムフォレックス 令嬢

下記「AUDNZD Otaku Grid Version」のパラメーター設定(初期値)①~③について簡単に説明していきます。

「AUDNZD Otaku Grid Version」パラメーター初期設定
  1. minLots(最小ロット数)・maxLots(最大ロット数)に入力された数値内でナンピンマーチンのロットが変わる為、本EAで最も重要な項目です。基本的にはminLots0.01で固定し、maxLotsで調整するのが望ましいです。尚、1ポジション目のロットがminLotsになるとは限らないのでご注意ください。
  2. forceSlPips(強制損切を行うpips数)・forceTpPips(強制利確を行うpips数)に入力したpipsにレートが到達したら損切or利確が入りますが、この設定とは別に内部ロジックで自動的に決済入る仕様になっています。未入力(0と入力)でも内部ロジックで自動的に決済が入ります。
  3. magicNumber0で入力した数値がマジックナンバーの先頭になるのですが、本EAでは1ポジション毎マジックナンバーが割り当てられる仕様です。maxPosition(最大ポジション数)30の場合、上記の設定であれば1ポジション目316228で、30ポジション目316257です。もし同一口座で他のEAも稼働させる場合、316228~316257以外のマジックナンバーを割り当てないと不具合の原因になるので気を付けましょう。

尚、「AUDNZD Otaku Grid Version」のEAマニュアルには初期証拠金1万ドル・5千ドル・2千ドルの場合の推奨パラメーター設定が下記のように記載されています。

「AUDNZD Otaku Grid Version」パラメーター設定(証拠金1万ドル)
証拠金1万ドル時の推奨設定
「AUDNZD Otaku Grid Version」パラメーター設定(証拠金5千ドル)
証拠金5千ドル時の推奨設定
「AUDNZD Otaku Grid Version」パラメーター設定(証拠金2千ドル)
証拠金2千ドル時の推奨設定

maxLots(赤丸のみ数値を変更し、他の項目は変更しないことを推奨されています。最小ロット・最大ロットを同比率で変えるのではなく、最大ロットだけで調整することを推奨するとは一体どういうことなのでしょうか?最大ロットを変えたらナンピン幅やマーチン倍率も自動的に調整されるのでしょうか?

細かい部分は次のバックテストで見ていきたいと思います。



「AUDNZD Otaku Grid Version」のバックテスト結果

ピンク髪女の子

実はドローダウン大きめ!なぜか1分足が一番安定

AUDNZD Otaku Grid Version」は全時間軸対応EAですが、バックテストしてみたら5分足以上だと最大ドローダウンが大きいのが気になります。まあ1年毎でやってもドローダウン大きめなのですが、超長期向きEAということなので下記は5分足の初期設定で過去10年間分バックテストしてみた結果です。

「AUDNZD Otaku Grid Version」バックテスト初期設定結果過去10年間分

最大ドローダウンのところ以外だけ見たら凄い優秀そうな数値ですけど、最大ドローダウン88.02%はさすがにやばいですねw このパフォーマンスを見ると初期設定=推奨設定のままだと危ないのでmaxLots(最大ロット数)は少し落とした方がいいのかなと判断せざるを得ないと思うのですが・・・

しかし、バックテストをいろんな時間軸で試していたらなぜか1分足だと一番ドローダウンが少なく、時間軸が大きいほどドローダウンが大きくなりがちになることを確認しました。時間軸が大きいほど利確が遅くなるのか、含み損が溜まりがちになるようです。まあその場合はドローダウンが大きくてもロットも大きくなるので利幅も大きくなりますが・・・

というわけで、AUDNZD1分足・スプレッド3.5pips固定で、過去5年間分バックテストを1年毎に行っているのですが、証拠金1万ドル or 5千ドルの場合の推奨設定2パターン分実施してます。

  1. 2017年7月1日-2018年6月30日
  2. 2018年7月1日-2019年6月30日
  3. 2019年7月1日-2020年6月30日
  4. 2020年7月1日-2021年6月30日
  5. 2021年7月1日-2022年6月30日

証拠金1万ドル・推奨設定時(maxLots1.5)のバックテスト結果

 
純益781.343,001.8619,097.091,282.651,211.33
プロフィットファクター2.978.3942.4940.694.51
損益レシオ0.480.831.701.680.63
最大ドローダウン16.43%51.53%47.88%5.42%4.49%
総取引数2865131247302423
勝率86.01%91.03%96.15%96.03%87.71%

1分足にすることで、証拠金1万ドルの時は①④⑤の3つの期間で最大ドローダウンを大きく抑えることができました。②③の期間は利益は大きいですが、これは含み損を大きく抱えていた為であり、その証拠に総取引数も多くなってますし、最大ドローダウン50%前後とかなり大きいですね。

まあ50%でも他の時間軸よりは大分ましなのですが、一般的には大きめの数値ですので、これを許容できないのであれば証拠金を増やすか、maxLots(最大ロット数)を少し落とすしかないかと思います。

証拠金2千ドル・推奨設定時(maxLots0.1)のバックテスト結果

 
純益134.00445.632,199.38317.82244.70
プロフィットファクター1.983.8519.8022.352.51
損益レシオ0.320.380.790.930.35
最大ドローダウン17.68%41.23%31.78%7.86%6.99%
総取引数2865131247302423
勝率86.01%91.03%96.15%96.03%87.71%

証拠金2千ドルの時は、②③の期間の最大ドローダウンをもう少し抑えることができました(それでもはまだ高めですが・・・)。但し、ロットが低い分期待できる利益も当然少なくなります。利益をもっと増やしたいならそのままmaxLotsの数値を上げるとリスクが上がるので、証拠金を増額した上でmaxLotsを調整するのが無難かと思います。

結局ナンピン幅・マーチン倍率はどうなってる?

maxLotsの数値を変えることで、ナンピン幅・マーチン倍率がどうなっているのかをバックテストの取引履歴で見てみましたが・・・

maxLots1.5でも0.1でもナンピン幅は最初4~5pips程度で、ロットが上がってきたら8~10pips程度まで広くなるといった程度のことは確認できましたが、それ以外の規則性は現時点では確認できていません。

ナンピンする時にロットは上がったり上がらなかったりで(むしろ下がる場合も)、マニュアルに記載の通り1ポジション目からminLots(ここでは0.01)ではなく、高いロットが始まることもあります。あとそもそもmaxLots0.1の時はナンピンしてもなかなかロットが上がりませんけどね・・・

これについてはフォワードテストで何か新しい気付きがあればまた追記させて頂きます。



「AUDNZD Otaku Grid Version」のフォワードテスト結果【2022年7月31日更新】

ゲムフォレックス ハーフ

フォワードテスト前提条件

AUDNZD Otaku Grid Version」のフォワードテストデモ口座で実施予定ですが、まずはAUDNZD1分足・証拠金1万ドル・推奨設定時maxLots1.5)でやってみます。

バックテストの結果を見る限り、リアル口座だったらもう少しロットを落とした方がいいかもですが、デモなので少し強気にいってデータを取りにいきたいと思います。

超長期向きEAということなので最低でも1ヵ月は稼働させてみようと考えてますが、進捗等あればまた本記事に追記させて頂きます。

1ヵ月フォワードテストしてみた結果【2022年7月31日追記】

AUDNZD Otaku Grid Version」をデモ口座で1ヵ月フォワードテストしてみましたが、下記のようなパフォーマンスでした。

AUDNZD Otaku Grid Versionフォワードテストパフォーマンス

少し強気の設定(maxLots1.5)のつもりだったのですが、利益額はでんどろ厳選エントリー型と同じくらいでした。取引数50回とわりと多めで、少し含み損も抱えてますが・・・

ただ、50回全部ポジションがショートなのと、勝率100%で損切りが全くないのが気になりますね。パラメーター設定のforceSlPips・forceTpPipsに入れてる数値とは別で内部ロジックで決済が入るとのことでしたけど、これだけ見たら決済の内部ロジックが発動してないように見えますし、そもそもマイナス決済が1つもないとプロフィットファクターの数値が表示されないんですよねw

まず、ポジションがショートのみの要因をチャートから確認していきたいと思いますが、下記はAUDNZDの4時間足です。

AUDNZD4時間足チャート_20220730

確かにやや買い優勢で、逆張りショートが入りやすいのかもですが・・・下押しもちゃんとありますし、別にロングが入っても全くおかしくないチャートだと思うんですけどねw

まあ最初にショートで入って含み損抱え続けたらポジション全部切れるまで全部ショートになってしまいますし、まあたまたまこうなってるのかなとは思いますが・・・

ナンピン幅・マーチン倍率は?取引履歴からわかるメリット・デメリット【2022年7月31日追記】

以下、1ヵ月間のフォワードテスト取引履歴エクセルで出力したものを一部加工)です。

AUDNZD Otaku Grid Versionフォワードテスト取引履歴1
AUDNZD Otaku Grid Versionフォワードテスト取引履歴2

取引履歴から確認できたことを下記の通り箇条書きでまとめました。

  • 最大でポジション数11個までいった時でも最大ロットが0.06とかなり小さい
    ※ナンピンが積み上がれば最大1.5ロットまで上がる設定ではありますが・・・
  • よくあるナンピンマーチンEAとは違い、トータルで利益が出たら全決済されるわけではなく、各ポジション毎に+11pipsのTPで決済されている
  • 決済の内部ロジック発動は確認できていない。今のところ損切りはなし。
  • ナンピン時のロットの積み上がり方:0.010.010.010.010.020.020.030.03→0.04→0.05→・・・
    0.01×4個抱えてたら次は0.02で、0.01×4個&0.02×2個抱えてたら次は0.03
  • ナンピン幅は基本的には10~13pips程度
    ※11pipsのTPの決済でポジションが減ったら一旦そのルールはなくなり、逆行した時点で再開

まあロットの積み上がり方はmaxLotsの数値によっても変わると思いますが、最大1.5ロットの設定のわりにはポジション数11個でもロットはそこまで上がってないんですよね。また、各ポジションが+11pipsTPにかかってポジション数が急激には増えにくいので、よくあるナンピンマーチンEAに比べると簡単には破綻しにくいのかなと思います。

ただ、長期足レベルで逆行したら低ロットのポジションを含み損で抱える期間は長引く可能性が高く、またロングショートのどちらでもAUDNZDのスワップポイントはマイナスですので、それが遅効性の毒のようになる懸念もあります。

とはいってもまだ内部ロジックで損切りするのがどんな局面なのかがまだフォワードテストでは確認できてないので、それ次第では認識は変わってくるかもしれませんね。

今のところVPSのリソースにまだ余裕があるので、もう暫く稼働させてみますが、これ以上の情報が確認できれば再度また本記事に追記したいと思います。

2022年8月16日(火)更新

現在GEMFOREXでは新規口座開設1万円ボーナスキャンペーンを開催中!

8月の初回1万円ボーナスの常時開催+週1回の入金100%ボーナスもここまで水~金がメインのパターンですね。入金100%ボーナスはちょうどお盆明けの火曜日でこなかったので、やはり次回も水~金のどこかのようですが・・・。尚、5月末から入金ボーナス上限は500万円⇒200万円に下がってますのでご注意ください。

有利なトレードができるように賢くGEMを利用していきましょう!

今回のキャンペーンは2022年8月31日(水)23時59分59秒まで




GEMFOREXでトレードする主なメリット

  • ドル円がロング、ショートともにスワップポイントがプラス!
  • ノースプレッド口座のスプレッドは国内業者並みで、取引手数料もなし!
  • 上限500万円の入金100%ボーナスキャンペーンを隔週ペースで開催!
  • 入金1,000%ジャックポットを常時開催!500%以上の当選確率が驚異の24%!
  • 他社の口座で含み損があれば、その分の補填ボーナスを受け取り可能!
  • 入出金の手数料無料!出金時も中継手数料がかからないことが殆ど!
  • EA・ミラートレードを無料で利用し放題!自動売買の仕組みは日本一!
  • ブランドアンバサダーがベッカム!金融ライセンス取得済みで、倒産リスクも少ない!


口座開設方法については下記の記事をご参考ください。


にほんブログ村 為替ブログ 海外FXへPVアクセスランキング にほんブログ村稼ぐブログランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました