【GEMFOREX】「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のEA検証!ナンピン幅・利確幅を選択可能に!最適化したパラメーター設定&両建てフォワードテストの結果

ゲムフォレックス「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」

GEMFOREX

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今回のキャンペーンは2022年5月31日(火)23時59分59秒まで

GEMFOREX(ゲムフォレックス)EA人気シリーズ最新版祭・鉄火場の激子さん EURUSD」を検証していきます。

前回の「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」でユーザーから多く要望の上がっていたナンピン幅・利確幅が選択できるようになっており、従来より幅広いパラメーター設定ができるようになった結果どうなるのか気になるところですよね。早速パラメーターについて詳しく見ていき、バックテスト・フォワードテストをしていきたいと思います。

尚、GEMFOREX無料自動売買ソフト(EA)の全般的な内容、前回の「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」、同じナンピンマーチン系の人気EAシリーズ「助さん格さんGOLD」に関する記事は下記をご参考ください。



「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」とはどんなEA?

ゲムフォレックス女子

人気EAシリーズ「鉄火場の激子さん」は今まで「」「」「」「」がありましたが、今回の「」はシリーズの最新EAで、「」はそのまま「まつり」と呼びます。激子さんシリーズは基本的にはユーロドル(EURUSD)専用のEAで、「」に関してはGBPJPYAUDNZD用もありますが、「」は今のところEURUSDです。

GEMFOREXでも激子さんシリーズのEAは多数公開されており、このシリーズ最新のEAは大抵は人気ランキングの上位にいることが多いです。下記は2022年4月20日時点でのGEMFOREX公式サイトで公開されている情報です。

ゲムフォレックス「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」公開フォワードパフォーマンス1
ゲムフォレックス「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」公開フォワードパフォーマンス2

激子さんシリーズEAの特徴は1分足の変則ナンピンマーチンで、レンジ相場には滅法強く、ひたすら往復で利益を積み上げていって爆益が期待できます。しかし、大きなトレンド(特に長期足レベルのブレイクがあった場合)には弱く、一気に口座が破綻するリスクを伴います(危機的状況を脱した時に爆益を期待できるという特徴もありますが)。100か0かハイリスクハイリターンのEAで、名前の通り激しいのが特徴です。

また、同じナンピンマーチン系EAの助さん格さんシリーズと比べるとロジックがシンプルで、設定項目もわりと少なく、ナンピンマーチン系EAにしては初心者でも扱いやすい部類ではないかと思います。

ただ、前回作の「」までのEAではナンピン幅の調整ができない仕様になっており、今回の「」ではユーザーの要望に応える形で、このナンピン幅+利確幅3段階で調整できるようになりました。また、初期値の設定も「」に比べると若干修正されています。

」では従来通りリスクを取って爆益を狙いにいくのか、それとも大相場に備えて安全運転でいくのかをユーザー側でより幅広く選択できるようになりましたが、次の項目では具体的なパラメーター設定について見ていきたいと思います。



「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のパラメーター設定:従来バージョンとの違いは?

ゲムフォレックス 女の子

まず、「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のパラメーター設定は1項目だけ追加になっており、他の項目は従来版と同じです。

従来版のパラメーター設定項目の詳しい説明については本記事では割愛させて頂きますが、」の記事で詳しく説明してます。特に激子さんシリーズはこれが初めてという方は先に下記記事のパラメーターの説明箇所に目を通して頂くことをおすすめします。

Typeで3段階(Side-A/B/C)のナンピン幅・利確幅が選択可能に!初期設定も若干修正あり!

祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のパラメーターは、前回作の「」と比較すると「Type」(赤枠)という項目が追加されているのが下記の通りわかるかと思います。

宙・鉄火場の激子さん パラメーター設定
宙・鉄火場の激子さん パラメーター設定
祭・鉄火場の激子さん パラメーター設定
祭・鉄火場の激子さん パラメーター設定

この「Type」ではナンピン幅・利確幅を調整できるのですが、下記3段階(Side-A/B/C)のいずれかを選択できるようになっています。

「祭・鉄火場の激子さん」で3段階選択可能な「Type
  • Side-A:従来の「鉄火場の激子さん」シリーズのオリジナル設定。
  • Side-B:オリジナル設定(Side-A)よりナンピン幅を僅かに狭く(ポジションを持ちやすく)、利確もオリジナル設定よりやや早めにした設定。
  • Side-C:オリジナル設定(Side-A)よりナンピン幅をかなり広くした設定。利確にはオリジナル設定より大きな反発が必要となるため利確ラインについては抑えており、安全寄りの設定。

尚、初期設定では従来版設定のSide-Aではなく、Side-Bになっており、Shrinking Profit Level 1が16、Shrinking Profit Margin 1が1緑枠・16STEP目以降で損益分岐点より1pips順行したら全決済するという設定)になっています。

」の初期設定ではShrinkの設定はOFFでしたし、「」の初期設定Side-Bであることも踏まえても従来よりは若干安全志向ともいえますね。

Type(Side-A/B/C)別の平均ナンピン幅

で、ここで気になるのはSide-A/B/Cナンピン幅・利確幅が具体的にどれくらいなのかということだと思いますが、マニュアルでは具体的な数字の記述はありません。

そこで、過去1年間分のバックテスト(期間:2021年4月20日~2022年4月20日)Typeだけ変更して3パターン行い、取引履歴からざっくりとType別の平均値を洗い出してみました。

以下、バックテストから確認できたType別の平均ナンピン幅です。

平均ナンピン幅Side-ASide-BSide-C
1-2,2-3Step目間4.35pips4.25pips9.39pips
3-4Step目間以降8.50pips8.29pips18.56pips

ご覧の通りSide-Cナンピン幅は2倍になっているので違いがわかりやすいのですが、Side-ASide-Bは殆ど変わらず、1年間分の平均値を取ってみてようやく僅かな違いがわかるという程度の違いで、相場によってはSide-Bの方がナンピン幅が若干広くなることも多々起こりえます。

まあとはいってもトータルで見るとこの0.1pipsの違いでパフォーマンスが大きく変わったりするので決してバカにはできない違いではないかと思います。

ちなみに、上記はあくまでバックテスト上で確認できた平均ナンピン幅であって、リアルの相場だとスリッページすることもあって多少は変わる可能性があります。ただ、恐らくフォワードテストでも長い期間の平均値を取ってみたらそこまで大きく乖離はしないのではないかと思います。

Type(Side-A/B/C)別の平均獲得利益

次に、Side-A/B/C利確幅についてですが、Step毎(ポジション数)のType別平均獲得利益をバックテストからざっくりと洗い出してみました。

平均獲得利益Side-ASide-BSide-C
1Step0.40-0.42USD0.28-0.30USD0.25-0.30USD
2Step1.20-1.30USD0.80-0.90USD0.70-0.80USD
3Step2.80-2.90USD2.00-2.10USD1.70-1.80USD
4Step5.70-5.80USD3.50-4.10USD3.50-3.90USD
5Step10.40-11.00USD7.50-7.65USD6.20-6.40USD

上記の「1Step」というのはナンピンせずに1ポジションのみで利確されたことを示し、「5Step」というのはポジション5つまでナンピンして利確されたことを示しています。また、バックテストをドル建てでやってたのでそのままドル表記にしてますが、必要に応じて日本円表記にしてご活用ください。

ご覧の通り、ナンピン幅に比べるとSide-ASide-Bの間でも明確に違いがあり、ポジションの数が増える程その差も大きくなります。

Type別で含み損は最大何pipsまで耐えられるのか?

ここまでType別の平均ナンピン幅平均獲得利益を見る限りでは、リスクを取るならトータルの獲得期待利益もそのままSide-ASide-BSide-Cになりそうで、Side-Cはナンピン幅が広い分より含み損には耐えられそうかなと想像できるかと思いますが・・・

平均ナンピン幅がわかっているのであれば、このEASTEP毎のロット(Lot Table Mode)は既に決まってますので、だいたいどれくらいまで含み損に耐えられるのかというのもこんな感じでエクセルで簡単に算出できます。下記はLot Table Mode:1/1&Type:Side-Aの設定時に、17STEP目のポジションを取った時(スプレッド考慮せず)の損益です。

祭・鉄火場の激子さん 1/1 Side-Aの時の含み損何pipsまで耐えられるか?

これをベースに、Lot Table Mode:1/1~1/3、Type:Side-A~C別でざっくりどれくらい含み損に耐えられるのかを算出し、下記の表にまとめました。
※下記は1ドル=128円換算で証拠金100万円、含み損が80万円を超えた時点での1STEP目のpipsのマイナス幅を記載しており、括弧の中はその時のポジション数(何STEP目)です。

 Side-ASide-BSide-C
1/1-134pips (17STEP)-130pips (17STEP)-274pips (15STEP)
1/2-151pips (19STEP)-148pips (19STEP)-286pips (17STEP)
1/3-162pips (21STEP)-159pips (21STEP)-308pips (18STEP)

ご覧の通り、Side-ASide-Bでは殆ど違いがありませんが、Side-Cはナンピン幅が倍になったことにより、これだけマイナスのpipsに耐えられるようになりました。

従来のSide-AだとLot Table Modeを1/3にしても実は大して耐えられないというのがご不満の方もいらっしゃったと思いますが、Side-Cだと獲得期待利益は少なくなるものの、含み損には耐えやすい設定ということですね。

尚、Side-Cは他のTypeよりも少ないポジション数で含み損80万円に到達するという特徴もありますが、これはナンピン幅が倍になってる為ですね。ポジションをあまり取らない分、含み損には耐えられるということですね。



「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のバックテスト結果

ゲムフォレックス メイド

それでは、「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のバックテストをやっていき、どのくらいのパフォーマンスになるのか見ていきたいと思います。

初期設定の状態で、Type(Side-A/B/C)別で過去3年間分バックテストした結果

まず、初期設定のまま、TypeSide-ASide-BSide-Cの3パターンで過去3年間分のバックテストを1年毎に区切って実施しました。スプレッドは1.6pipsにしています。

祭・鉄火場の激子さん バックテストのストラテジーテスター設定
祭・鉄火場の激子さん バックテストのパラメーター設定

過去3年間分のバックテスト結果が下記の通りです。

2021年4月20日-2022年4月20日Side-ASide-BSide-C
純益16,945.9111,803.55-9,818.98
プロフィットファクター1.761.570.15
損益レシオ0.850.70.08
最大ドローダウン34,27%49,23%98,27%
総取引数6,9178,914723
勝率67.5%69.09%65.15%
2020年4月20日-2021年4月20日Side-ASide-BSide-C
純益26,844.1521,527.34,307.68
プロフィットファクター1.681.661.53
損益レシオ0.850.790.77
最大ドローダウン68.18%20.05%11.98%
総取引数11,17714,6957,444
勝率66.48%67.76%66.59%
2019年4月20日-2020年4月20日Side-ASide-BSide-C
純益-9,518.9717,976.543,651.79
プロフィットファクター0.731.621.38
損益レシオ0.360.750.69
最大ドローダウン97.42%62.85%63.05%
総取引数4,01412,3396,332
勝率66.87%68.41%66.52%

Typeそれぞれの性質上、やはり利益はSide-A>Side-B>Side-C、取引数はSide-B>Side-A>Side-Cの傾向にはなりますが、ここでこのEAで注意すべきなのが含み損により耐えられるSide-Cだけがゼロカットされている年があるという点ですね。ナンピン幅を倍にしている分、利確ポイントまでどうしても遠くなるのが難点で、決済できずにズルズルと含み損が膨らんで狩られるというパターンですね。

逆に、同じ期間でSide-ASide-Bが生き延びている要因はナンピン幅が狭い分、利確ポイントが早い為です。また、3年間で唯一ゼロカットされていないのはSide-Bのみで、これも単純にナンピン幅&利確幅の微妙な差が生死を分けているようです。

過去3年間分の最適化検証の結果

とはいっても、この初期設定のSide-Bでも最大ドローダウン60%を越えるのは大分リスクが高く、かなり際どいことには変わりありません。前回の「」と同様、やはり「Shrinking Profit」や「Lot Table Mode」も重要な要素になってくる可能性がある為、最適化して細かく確認していきたいと思います。

同じ過去3年間分を下記の条件で最適化してみました。初期設定で「Shrinking Profit Level 1」16で設定されている為、この項目はこの16を基準に少し範囲を広めにしています。

  • 「Lot Table Mode」:1/1 MODE~1/3 MODE
  • 「Type」:Side-A~Side-C
  • 「Shrinking Profit Level 1」:10~16
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:1~3
祭・鉄火場の激子さん最適化 パラメーター設定
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2021年4月20日-2022年4月20日
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2021年4月20日-2022年4月20日
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2020年4月20日-2021年4月20日
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2020年4月20日-2021年4月20日
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2019年4月20日-2020年4月20日
「祭・鉄火場の激子さん」最適化 期間:2019年4月20日-2020年4月20日

利益の大きい順で並べている為、Side-C(type=2)のパターンは下の方で埋もれてしまって上記の画像の中では表示されていないのですが、Side-Cのパターンは利益は大分少ないものの最大ドローダウンは大分抑えられる傾向にあります(大きなトレンドに巻き込まれなければの話ですが)。

尚、「Shrinking Profit Level 1」12以下にしておけば最大ドローダウンを30%程度には抑えられる傾向にはあるものの、Side-Aだとゼロカットされる年もあります。

この過去3年間分の最適化検証で一つ言えることとしては、Side-B(type=1)だったら過去3年間でゼロカットはされておらず、それなりの利益も確保できているという点です。この場合、Shrinking Profitを調整しても最大ドローダウンが下がるわけでもなく、リスクが高いことには変わりないのですが、リスクとリワードを天秤にかけたらとりあえずSide-Bにしておくのが一番無難という結論になります。



【随時更新】「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のフォワードテスト結果(デモ口座・リアル口座)

ゲムフォレックス OK

祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のフォワードテストはひとまず初期設定両建てをデモ口座で実施予定です。尚、基本両建てですが、裁量判断で大きなトレンドが出ている場合はポジションは片側のみに限定する可能性もあります。

フォワードテストの情報はこれから本項目で随時更新していく予定です。

デモ口座で約2週間フォワードテストした結果【2022年5月12日追記】

祭・鉄火場の激子さん EURUSD」を約2週間(2022年4月26日~5月12日)デモ口座フォワードテストを行った結果が下記の通りです。ユーロドルが長期足レベルのトレンドが出ていることもあり、結局両建てではなく、ひたすらショートオンリーで稼働させています。

祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト結果(デモ口座)

ポジションを片側のみ絞ってるにも関わらず、ボラティリティーが出てるからなのかなかなかのパフォーマンスですね。2週間利益15.5万円プロフィットファクター2.08です。

取引履歴を確認すると、一番多くナンピンしていた時でも11STEPまでで(2回)損益レシオが1近くの数値で激子さんにしては高い数値になっているのはこの為ですね。

というわけで、GEMFOREXの入金100%ボーナスに当選したタイミングで早々にリアル口座でのフォワードテストに移行したいと思っていたところで、本日(2022年5月12日)当選したので早速入金して移行しました。

リアル口座でフォワードテスト開始!パラメーター設定・方針について【2022年5月12日追記】

本日(2022年5月12日)昼過ぎから「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」のフォワードテストリアル口座で開始しています。2週間前に入金してボーナスもらってたけど取引してなかった口座へ追加で入金し、証拠金100万円(現金50万円・ボーナス50万円)スタートです。

祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト取引履歴②(リアル口座)

パラメーター設定はデモの時と全く同じで、下記の通りです。マジックナンバーをずらしてロング用・ショート用の2つのチャートを用意しているものの、現時点ではショートオンリー初期設定で、今後ロングのチャートをオンにするかどうかはその時の相場次第(私自身の裁量判断)です。

祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト パラメーター設定①
祭・鉄火場の激子さん Only Long
祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト パラメーター設定②
祭・鉄火場の激子さん Only Short
祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト パラメーター設定③
祭・鉄火場の激子さん Long・Short共通

ちなみに、「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」では新たに利確ポイントのレート・トータルロット数・保有ポジション数(STEP)が数字で下の方に表示され(赤枠、視覚的により状況が掴みやすくなっていい感じになりましたね。

祭・鉄火場の激子さんフォワードテスト チャート・ターミナル(リアル口座)

尚、今回「祭・鉄火場の激子さん EURUSD」の稼働で使用しているVPSは新たに契約したABLENETです。ABLENETについてはまた別途記事公開予定ですが・・・

他のEAとの兼ね合いで、GEMFOREXの無料VPSお名前.comのVPSへ途中で移行させる可能性もありますが、当面はこのEAABLENETで稼働させます。

それでは、ある程度の期間(最低でも2週間)フォワードテストしてみたら結果についてまた追記させて頂きます。

2022年5月19日(木)更新

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5月から4ヵ月ぶりに初回2万円ボーナス復活&入金100%ボーナスは引き続き週1回開催ですね。5月の入金100%ボーナスはここまで金→木→水ときてるので、このパターンだと次は火曜日でしょうか?いずれにしても0時過ぎたらマイページを都度毎日チェックした方がよさそうです。

有利なトレードができるように賢くGEMを利用していきましょう!

今回のキャンペーンは2022年5月31日(火)23時59分59秒まで




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