【GEMFOREX】「owl blizzard USDJPY/GBPJPY」EA検証!ゴトー日仲値EAの新バージョン!新旧EAの同条件バックテスト比較・ポンド円用EAが微妙な理由

ゲムフォレックス 巫女

GEMFOREX

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GEMFOREX(ゲムフォレックス)で新バージョンが公開された「owl blizzard USDJPY/GBPJPY」(オウルブリザード)というゴトー日仲値用EAの検証を行っていきます。

旧バージョンの「owl blizzard」は夏時間のみに合わせたエントリー時間だった為、この度夏冬両方対応の新バージョンが公開されましたが、他にもロジックが調整されているようですので、新旧バージョンのEAを同条件でバックテストして比較してみました。

また、ドル円に加えてポンド円用の「owl blizzard」も同時に公開されてますので、合わせて検証を進めていたのですが・・・

尚、GEMFOREXのEAの概要や始め方や、旧バージョンの「owl blizzard」、ほぼ同時期に公開された新朝スキャ型EA「phoenix blizzard」についての記事は下記よりご覧ください。



「owl blizzard USDJPY/GBPJPY」とはどんなEA?新旧バージョンの違いは?

ゲムフォレックス 踊るネコ

owl blizzard」のコンセプトは旧バージョンと同じで、ゴトー日前夜のNY時間にロングし、当日仲値確定後にショートするEAです。新バージョンではドル円用・ポンド円用と2つのEAが用意されています。

※相場における仲値(なかね)ゴトー日についての説明は旧バージョンの「owl blizzard」の検証記事に記載してますので、興味のある方はご参考ください。

owl blizzard」の新旧バージョンの違いは、旧バージョンは夏時間のみ対応で、新バージョンは夏時間・冬時間両方に対応している点です。下記の通り、新バージョンのパラメーターで夏時間でMT4時間の3時、冬時間でMT4時間の2時(ともに日本時間の朝9時、正確には9時55分)にショートエントリーする設定になっています。
※新バージョンのドル円とポンド円のパラメーター設定は全て同じです。

owl blizzard 旧バージョン
「owl blizzard」旧バージョンパラメーター
owl blizzard 新バージョン
「owl blizzard」新バージョンパラメーター

また、新バージョンではエントリー時間の他、ロジックの方も調整されているようで、旧バージョンでは微妙だったバックテストのパフォーマンス(ドル円)も改善されています。バックテストの詳細については次の項目で説明していきます。



「owl blizzard USDJPY」のバックテスト結果:同条件で新旧バージョンEAで比較検証!

ゲムフォレックス 巫女

それでは、「owl blizzard」のドル円新旧バージョンでバックテストの比較検証を行っていきます。

USDJPY1分足・初期証拠金10,000ドル・1ロット(10万通貨)・パラメーターは初期値のままで、期間は過去5年間分(※)、スプレッドは1.6pips(平常時は1.4pipsくらい)です 。新旧バージョン2つのEAを同条件でバックテストを実施します。
※1年毎にバックテストを行っており、表の①~⑤はそれぞれ下記の期間になります。

  1. 2016年12月25日-2017年12月24日
  2. 2017年12月25日-2018年12月24日
  3. 2018年12月25日-2019年12月24日
  4. 2019年12月25日-2020年12月24日
  5. 2020年12月25日-2021年12月24日

まず、旧バージョンで5年毎にバックテストした結果が下記の通りです。

ドル円旧バージョン
純益-103.76-200.07-190.341,253.52798.87
プロフィットファクター0.980.970.951.351.37
損益レシオ0.460.520.430.470.62
最大ドローダウン9.37%12.58%8.40%7.52%4.27%
総取引数152169165162151
勝率71.71%65.09%69.09%74.07%74.83%

なんと過去5年のうち3年はマイナスで、なかなか微妙な結果になっています。バックテストの時点でこういうパフォーマンスだとなかなかそのまま稼働させるわけにもいかず、厳しいですよね。

次に、新バージョンで5年毎にバックテストした結果が下記の通りです。

ドル円新バージョン
純益3,585.262,390.39834.701,463.602,692.73
プロフィットファクター1.631.341.151.251.90
損益レシオ0.460.600.430.560.62
最大ドローダウン7.18%11.37%17.55%9.61%5.64%
総取引数150161154152150
勝率78.00%68.94%72.73%69.08%75.33%

基本的には勝率7割前後損益レシオ0.5前後のコツコツドカン系というのは変わりませんが、純益プロフィットファクター大分改善されましたね。

5年間全ての年で見事にパフォーマンスが上がっているのがわかるかと思います。5年で見て安定感があって、直近1年ではプロフィットファクター2近くもあって、わりといい感じに調整されてる気がします。

旧バージョンの「owl blizzard」の検証記事でも記載しておりましたが、私自身の経験上ではゴトー日仲値のトレードはトレンド方向を無視すると悲惨な結果になりやすいという認識でしたが、この新バージョンは方向感を気にせずに稼働させても長期で見て安定して両方向で利益を出せており、優位性があるロジックのEAだと見ていいかと思います。

また、朝スキャEAよりも計算しやすいのもいいですよね。朝スキャEAは利益の期待値は高いものの、リアルではバックテスト通りにはいかず、早朝スプレッドの瞬間風速的な変動によって約定したりしなかったりしますし、同じロジックでも業者によって大きく変わってきますし、やってみないとわからないパンドラの箱みたいな印象ですが、「owl blizzard」のエントリー時間は流動性の低い時間帯じゃないですし、長期で見ればバックテストに近い結果に収束する可能性がわりと高いのではないかと思います。

年利で言うと10~30%くらいですが、朝スキャEAよりも長期で見るとわりと堅実なEAかもしれません。



「owl blizzard GBPJPY」のバックテスト結果:スプレッドで絞ったところで正直微妙・・・

ゲムフォレックス 寅年

owl blizzard」のポンド円用EAでバックテストを行っていきます。

GBPJPY1分足・初期証拠金10,000ドル・1ロット(10万通貨)・パラメーターは初期値のままで、期間は過去5年間分(※)、スプレッドは2.3pips平常時は1.7~2.3pipsくらい)です 。
※1年毎にバックテストを行っており、表の①~⑤はそれぞれ下記の期間になります。

  1. 2016年12月25日-2017年12月24日
  2. 2017年12月25日-2018年12月24日
  3. 2018年12月25日-2019年12月24日
  4. 2019年12月25日-2020年12月24日
  5. 2020年12月25日-2021年12月24日
ポンド円
純益1,318.051,547.33-352.701,033.91269.31
プロフィットファクター1.321.380.911.291.08
損益レシオ0.540.620.420.560.71
最大ドローダウン7.55%8.71%12.86%11.53%9.27%
総取引数8690888686
勝率70.93%68.89%68.18%69.77%60.47%

勝率損益レシオについてはドル円と似たような感じですが、ドル円の新バージョンに比べるとちょっと渋い結果になりました。マイナスの年もありますし、そもそもなぜ取引回数が少ないのでしょうか?直近1年のバックテストのパフォーマンス詳細を確認してみます。

owl blizzard ポンド円バックテスト結果

スプレッドを2.3pipsで設定していたのに対し、Max_BuySpread2(初期値)になっているのが原因ですね。平常時の相場でポンド円のスプレッドの変動を目視で確認しても、2.0pips未満になっている時間はあまり長くはないのですが、どうやらこのMax_BuySpreadで大分エントリーを厳選してるようです。

パラメーターを初期値のままフォワードで1年回したところで、恐らくロングの数は相当少なく、殆どショートに偏るのではないかと推測されますが、なぜわざわざこんな風に厳選しているのでしょうか?厳選せずにそのままロングエントリーさせたらパフォーマンスが悪くなるからなのでしょうか?

この厳選の理由を探るべく、条件を一部変えて改めて過去5年間のバックテストをしてみました。

まず、スプレッドを2.3pips⇒1.9pipsに変更した結果が下記の通りです。

ポンド円2
純益3,212.16266.961,629.492,658.56-892.83
プロフィットファクター1.491.031.291.440.86
損益レシオ0.580.490.590.570.54
最大ドローダウン8.59%20.82%10.93%11.98%25.20%
総取引数122136134120117
勝率72.13%67.65%68.66%71.67%61.54%

スプレッドを下げてロングを全て約定させると、5年間のうちの3年はパフォーマンスが上がるものの、残り2年は悪くなったりでまちまちです。直近1年間はマイナスになってしまいますね。

この結果を見る限りでは、スプレッドが2.0未満に下がった時だけに厳選したところで、そもそもスプレッド1.9pipsの時の期待値が微妙なので、ちょっと筋が通らない気がします。

尚、直近1年間のパフォーマンス詳細を一応載せておきますが、下記の通りちゃんとロングはされています。

owl blizzard ポンド円バックテスト結果(スプレッド1.9pips)

次に、Max_BuySpreadを2.0⇒2.4に変更した結果が下記の通りです。

ポンド円3
純益2,592.08-112.681,223.142,482.04-1,251.65
プロフィットファクター1.380.991.211.400.81
損益レシオ0.550.510.550.600.54
最大ドローダウン8.97%21.71%11.15%12.08%27.52%
総取引数122136134120117
勝率71.31%66.18%68.66%70.00%59.83%

平常時のスプレッドでロングを全て約定させた場合、良くなってる年もありますが、5年間のうち2年はマイナスになってしまいました。特に、直近1年のマイナスは結構大きいですね。

尚、直近1年間のパフォーマンス詳細を一応載せておきますが、下記の通りちゃんとロングはされています。

owl blizzard ポンド円バックテスト結果(Max_BuySpread2.4)

まあ要するにロングをそのまま約定させたら都合が良くないので、ロングのエントリーをMax_BuySpreadで絞ってるということで間違いなさそうです。ただ、少々スプレッドが狭い時に約定したとしても、ポンド円のこのロジックだとロング自体が微妙なので、パラメーター初期値のまま放置で稼働させて優位性があるのかどうかという点では微妙と言わざるを得ないですね・・・

長期足と同じ方向にポジションを絞ればパフォーマンスは上げられるとは思いますが、バックテストの結果を確認する限りでは素直にドル円の方がおすすめかなと思います。

2022年1月26日(水)更新

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