【GEMFOREX】「owl blizzard」EA検証!ドル円ゴトー日仲値用EA!バックテスト・半裁量の改善策・最適化検証!

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GEMFOREX(ゲムフォレックス)で最近公開されたドル円ゴトー日仲値のEAという触れ込みの「owl blizzard」を検証していきます。公開後はかなり厳しめのスタートとなっていますが、それでも人気EAダウンロードランキングではまだまだ上位をキープしており、「eagle blizzard」シリーズのHIROさんが製作者だということでユーザーの期待値は今のところ高いようですね。

尚、GEMFOREXのEAの概要や始め方や、同じHIROさんが作ったEAである「eagle blizzard α/Σ」 や「swallow blizzard」についての記事は下記よりご覧ください。



「owl blizzard」とはどんなEA?ドル円ゴトー日仲値(なかね)とは?

ゲムフォレックス ハート

「owl blizzard」とは?ゴトー日仲値とは?

owl blizzard」は、ゴトー日の前夜のNY時間にドル円をロングし、当日仲値確定後にショートするというなかなか斬新なEAです。

仲値専用のEAって今までありそうであまり見たことない気がしますが、ゴトー日仲値前後の値動きの特徴を狙ったトレード手法については結構有名ですよね。

仲値(なかね)とは、日本の金融機関が午前9時55分(日本時間)のレートを元に、午前10時に窓口へ公示するレートのことです。為替相場はリアルタイムで変動していて、都度レートを変えて取引するとなるとすごい大変なので、その日の取引レートを固定させるという仕組みです。欧州時間のロンドンフィックスもこの仲値と似たような仕組みですね。

そこで、ゴトー日)になると特に実需取引(輸入企業のドル買い円売り)の影響が大きく、これをFXのトレードで利用したら利益を出しやすいということをよく言われています。
数字の「5」や「0」がつく日。土日祝に当たる場合はその前の平日。

ゴトー日(五十日) ※土日祝に当たる場合はその前の平日

5日、10日、15日、20日、25日、30日

ゴトー日仲値確定前にドル円ロングを入れておき、確定後にショートを入れるというのは仲値トレードの鉄板とはよく言われますが・・・ただ、正直な話これを鵜呑みにしてトレンド方向と逆にポジションを獲ると悲惨なことになりやすいというのが現実で、少なくとも聖杯と呼べるようなトレード手法ではないと思います。

「owl blizzard」の公開後パフォーマンスについて

GEMFOREXで公開されてからまだ2週間ですが、なかなか厳しめのスタートとなっております。HIROさんが製作者なので今のところ人気ランキングでは上位ですが、期待値通りに成績が上向きになってくるのかどうかに注目ですね。

owl blizzard 公開後パフォーマンス1
owl blizzard 公開後パフォーマンス2



「owl blizzard」のバックテスト検証・半裁量の改善策(仮説)

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「owl blizzard」初期値でのバックテスト結果

まず、「owl blizzard」を初期値&1ロットで過去1年分(2020年10月1日~2021年9月30日)バックテストしてみた結果が下記の通りです。

プロフィットファクターがなんとか1以上の1.10という渋めの結果でした。勝率が66%あっても損益レシオ(平均利益/平均損失)が0.56と低く、一言でいえばコツコツドカン系なのかなという印象です。勝率か損益レシオのどちらかを大きく改善させられないと実際に稼働させるには心許ないですね。

投資収益率も年間で3.38%で、インデックス投資と同じくらいの利益率しか期待できないなら、このままだと敢えてこの「owl blizzard」をポートフォリオの一つとして考える理由は見当たらないですね。それならFXじゃなくて普通にドルコスト平均法のインデックス投資をやった方がいいという判断になりますし・・・

半裁量の改善案(仮説)

そこで、このEAはトレンドの逆張りで損失を増やしてるのではないかということが考えられ、激子さんの時と同様にトレンド方向にポジションを絞ればパフォーマンスが上がるのではないかという仮説を立てました。

owl blizzard」の直近のトレード(2021年10月8日)が損切りになっていますが、このトレードについて見ていきたいと思います。以下ドル円4時間足ですが、ご覧の通り上昇トレンド中です。

ドル円4時間足_20211009

以下ドル円5分足チャートですが、仲値確定後(東京時間9時55分)にショートを入れ、そのまま一度もプラスになることなく損切りで終わっています。

このように、上昇トレンド中はゴトー日でも仲値確定後も上げ続けるということは実は結構よくあります(その逆もしかり)。こういう逆張りトレードを省いていけばパフォーマンスが改善するのではないかという仮説ですね。



「owl blizzard」をトレンド方向に絞って再度バックテスト・最適化した結果・・・

ゲムフォレックス ハッピーな猫

上昇トレンド中にロングオンリーでバックテスト・最適化してみた

それでは、前項で立てた仮説を元に、再度「owl blizzard」のバックテストをしていきます。2021年のドル円は年初が大底でそこからは上昇トレンドですので、2021年1月1日~2021年9月30日の9か月間ロングオンリーでバックテストをしてみました。

ちなみに、ロングオンリーにした時にパラメーターが初期値のままだとエラーでできなかったので、Max_SellSpread100→0に変更しています。

バックテストの結果は下記の通りです。

プロフィットファクターはなんと2.23と大幅に改善しました。まあ上昇トレンド中にロングしかしない設定を後付けでしてるんだからそりゃそうなりますよねって話ではあるのですがw

勝率は双方向の時とあまり変わりませんが、損益レシオが1.00以上となり、大幅に改善しています。投資収益率は9か月で7.04%年間換算で9.39%)という結果です。

ここで、ロングのリミットとストップの設定について最適化してみました。下記の通り20-50pipsの間で10pips間隔の計16パターンです。

赤枠で囲った8パターンが全部同じ結果になりましたが、ストップ40pips以上に広げておくとパフォーマンスが上がるという結果になっています。勿論未来永劫この設定のままでいいというわけではなく、ちょうどこの設定だとトータルで利益が出やすい相場だったということですね。

一番上のパターンでバックテストしてみた結果が下記の通りです。

プロフィットファクターは2.90、勝率は同じ、損益レシオは1.31、投資収益率は9か月で8.37%年間換算で11.16%)という結果になりました。年利11%の期待値があるならこのEAを使うのは十分ありですね!

結局ドル円の環境認識が全ての半裁量!ポジションの方向性を間違えないこと!

とはいってもEAを放置して上記のパフォーマンスを期待できるわけではなく、結局鍵を握るのはドル円の環境認識です。トレンドの逆張りをしてたらむしろパフォーマンスが悪化する可能性があるので要注意です。

ちなみに、チャート分析の仕方は人それぞれで正解も不正解もありませんが、私自身ドル円は2021年1月末時点で月足包み足陽線で底打ち、3月末時点で三角持ち合い上抜けで、月足レベルで上目線継続です。

参考までに過去のドル円チャート分析記事を下に貼っておきますが、もう少し細かく日足や4時間足で方向性を間違えないようにできればさらに精度を上げる余地もあるかもしれませんね。フォワードテストを暫くやってみたらまた追記で記事更新したいと思います。

2021年10月16日(土)更新

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