【GEMFOREX】「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のガチ検証!最適化したパラメーター設定・バックテスト・フォワードテストの結果&分析・両建ての方法について

ゲムフォレックス 宙・鉄火場の激子さん「攻略へ!」

GEMFOREX

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今回のキャンペーンは2021年10月31日(日)23時59分59秒まで

GEMFOREX(ゲムフォレックス)の人気EA「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のガチ検証について本記事にて随時更新していきます。EAの概要・パラメーター設定の解説・バックテストでの最適化の結果・フォワードテストの結果&分析について書いていきます。

尚、GEMFOREX無料自動売買ソフト(EA)の全般的な内容については下記の記事をご参考ください。



「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」とはどんなEA?

ハッピーな猫

」は「そら」 と呼ぶそうです。「鉄火場の激子さん」シリーズのEAは今までいくつか出ており、「」の他に「」「」「」があり、現在(2021年9月25日)GEMFOREXでダウンロード可能なのは 「」「」のみです。また、「」はEURUSDの他、GBPJPYAUDNZD用のEAもあります。

宙・鉄火場の激子さん EURUSD」は、ユーロドル1分足のナンピンマーチン型で爆益の期待値が高いEAということで人気があるのですが、100か0かハイリスクハイリターンのEAでもあり、名前の通り激しいのが特徴です。アイコンの腕章にも「過激」と書いてますしねw

ゲムフォレックス 宙・鉄火場の激子さん腕章「過激」

また、基本的にはレンジ相場には滅法強く、一方的な大きなトレンドが出た時には弱いです。マーチンゲールしていくので逆行すればするほどロットが大きくなり、その分上手くいけば利益も大きくなりますが、利確ポイントまで戻らずにずっと逆行が続けばゼロカットされて口座資金を全部失うことになりますし、リスク管理がとても重要なEAであるともいえます。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のパラメーターの設定変更について

ゲムフォレックス 少女

一方通行の値動きになった時に危なくなる「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」ではありますが、ご自身でパラメーターの数値を変更することである程度はリスクを軽減することも可能です。

以下、MT4の「ストラテジーテスター」>「エキスパート設定」内にある「パラメーターの入力」から数値を変更できます。EAマニュアルにも詳しい説明が書いてあるので、EAをダウンロードしたらまずはそちらをご覧頂きたいのですが、一応私なりに噛み砕いて上から順番に簡単に説明していきたいと思います。

宙・鉄火場の激子さん パラメーター設定

MagicNumber(Other than 0)

マジックナンバーはEA独自の識別番号で、このEA一つしか稼働させない場合は変更せずにそのままで大丈夫です。ただ、別のEAと同時稼働させる場合、マジックナンバーが同じだと競合してしまってエラーで稼働できなかったりするので、必ず数値が被らないように変更してください。

また、裁量のポジションはマジックナンバーが自動的に0になりますので、これにも競合しないように0以外の数値にするようにしましょう。

Lots

ナンピンマーチンの1個目のポジションのロットです。初期値では最小の0.01になっており、このLotsの数値を上げれば、その後逆行した時のナンピンマーチンのロットも掛け算で大きくなります。

尚、この初期値が最小ロットだからとむやみに数値を上げたらリスクが半端なく激増するので、基本的に最初は0.01で稼働して頂くことをお薦めします。実際0.01のままでもそれなりには稼げます。その理由は次の「Lot Table Mode」をご覧頂ければわかるかと思います。

Lot Table Mode

激子さんのパラメーターの中では結構重要な項目の一つですね。逆行した時のナンピンマーチンのロットの上げ方を緩やかにして、リスクを軽減することができます。

1/1 MODE」「1/2 MODE」「1/3 MODE」の3つのモードを選択できるようになっており、初期値は「1/1 MODE」 です。リスクの高さは「1/1 MODE」>「1/2 MODE」>「1/3 MODE」の順番で、ロットを抑えれば当然期待できる利益は少なくなりますが、その分ゼロカットされるリスクは少なくなります。ゼロカットされてしまったら元も子もありませんが、どのモードを選択するのかは最終的には個人の戦略次第ですね。

STEP
1/1 MODE
1/2 MODE
1/3 MODE
LotsTotalLotsTotalLotsTotal
10.010.010.010.010.010.01
20.020.030.010.020.010.02
30.040.070.020.040.020.04
40.070.140.040.080.030.07
50.120.260.060.140.040.11
60.180.440.090.230.060.17
70.270.710.140.370.090.26
80.391.10.20.570.130.39
90.541.640.270.840.180.57
100.722.360.361.20.240.81
110.943.30.471.670.321.13
121.274.570.642.310.431.56
131.756.320.883.190.592.15
142.448.761.224.410.822.97
153.412.161.76.111.144.11
164.6916.852.358.461.575.68
176.3723.223.1911.652.137.81
188.531.724.2515.92.8410.65
1911.1442.865.5721.473.7214.37
2014.3557.217.1828.654.7919.16
2118.1975.49.137.756.0725.23
2222.7298.1211.3649.117.5832.81
2328126.121463.119.3442.15
2434.09160.2117.0580.1611.3753.52
2541.05201.2620.53100.6913.6967.21

ここで注意すべきなのが、GEMFOREXの一口座で獲れる最大ポジション数が30個・最大30ロットまでということなのですが、上記表にて各モードで獲れるポジション数のところを赤字にしています。

  • 1/1 MODE:最大ポジション数17、最大ロット23.22(最後のポジションは6.37ロット)
  • 1/2 MODE:最大ポジション数20、最大ロット28.65(最後のポジションは7.18ロット)
  • 1/3 MODE:最大ポジション数21、最大ロット25.23(最後のポジションは6.07ロット)

最大ロットがいくらかというのは実はそこまで重要なことではなく、モードを変更するとロットの大きさを1/2か1/3に抑えることができるというのがポイントですね。

Max Position

最大ポジション数の項目で、初期値は「1/1 MODE」の最大値である17になっています。1/2 MODE」の場合は20、「1/3 MODE」の場合は21に設定しておきましょう。

Cut Loss (0:off)

上の「Max Position」で設定した最大ポジション数まで到達してから何pips逆行したら全ポジション損切りするかという設定項目です。初期値は0になっていますが、この0というのは損切りの設定をしないということです。

含み損が一定水準を越えたら一旦損切りするのか、それともゼロカットされるまで耐えるのかどうかは個人の戦略次第ですね。

Shrinking Profit Level 1,2 + Shrinking Profit Margin 1,2

あくまで個人的にですが、激子さんのパラメーターの中ではある意味一番重要な項目かもしれないと思っています。

ポジション数が増えて含み損が大きくなり、利益が少なくてもいいからなんとかプラス決済で救出して生き残る確率を上げたい!という場合に有効な設定項目です。2段階の設定ができるようになってますが、以下4つの項目について説明します。
※初期値は2段階ともにOFFになっており、ポジション数が大きくなっても利確ポイントは激子さんの内部ロジックのままです。

  • Shrinking Profit Level 1 (0:Off ,be greator than Level2)
  • Shrinking Profit Margin 1
  • Shrinking Profit Level 2 (0:Off)
  • Shrinking Profit Margin 2

例えば、ポジション数が10以上になった時に損益分岐点から3pips順行したら利確、ポジション数が15以上になった時に損益分岐点から1pips順行したら利確ということにしたい場合は下記のように設定します。

  • Shrinking Profit Level 1:15
  • Shrinking Profit Margin 11
  • Shrinking Profit Level 210
  • Shrinking Profit Margin 23

設定する数値はLevel 1」>「Level 2」でないとEAがエラーで動きませんのでご注意ください。

また、「Level 1」&「Margin 1」、「Level 2」&「Margin 2」は必ずセットで設定してください。Level 1,2」の設定をしたのに「Margin 1,2」がOFFのままだとEAがエラーで停止になる仕様になっているのでくれぐれもご注意ください。

Max Order Volume(0.01~30)

1ポジションで獲れる最大ロット数の項目で、初期値はGEMFOREXの最大値でもある30になっています。

例えば、「1/1 MODE」の時にこのMax Order Volume3.0にした場合、15ポジション目以降は全て3.0ロットとなり、これ以上ロットを上げずにリスクを抑えることができます。

Spread Limit(0:off or 10~)

土曜日早朝・月曜日早朝時のようにスプレッドが拡大しやすい時間帯に、ポジションを持っていない場合に新規ポジション(1STEP目)を獲らないようにする設定項目です。初期値は0OFF)です。

1point = 0.1pips」ですので、例えば5pips以上開いたら新規ポジションを獲れないようにしたい場合、50.0に設定しましょう。

尚、ポジションを既に持っている場合、2STEP目以降のナンピンマーチンについてはこの設定の影響を受けずにポジションを獲り続けます。

Stop after 12;00(ServerTime) on Friday

MT4時間の12時日本時間で夏18:00、冬19:00)以降になったら1STEPの新規ポジションを獲らないようにする設定項目です。初期値はOFFです。

上の「Spread Limit」と同様、ポジションを既に持っている場合、2STEP目以降のナンピンマーチンについてはこの設定の影響を受けずにポジションを獲り続ける為、週末持越しが完全に無くなるわけではないのでご注意ください。



「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のバックテスト・最適なパラメーター設定について

ゲムフォレックス 宙・鉄火場の激子さん

まず、「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」の過去1年間分を初期値のままバックテストしてみた結果が下記の通りです。

宙・鉄火場の激子さん初期値バックテスト結果

これぞ教科書通りのコツコツドカンだと言わんばかりの資産額の推移ですねw 約9ヵ月間ずっと順調に右肩上がりで、口座資金が最大で2.5倍くらいまで増えましたが、その後つかまって一気にゼロカットされました。やはり激しいEAですねw

Lot Table Mode」を「1/1 MODE」のところを「1/2 MODE」「1/3 MODE」に変更して試してみましたが、やはり同じタイミングでゼロカットされました。少々ロットの上げ方を緩くしたところで一方通行の値動きがきたら簡単にやられてしまうということですね・・・

そこで、他のパラメーターをいじってこのゼロカットの危機を乗り越えられるかどうかいろいろ試してみましたが、Shrinking Profit」の設定変更が一番有効ではないかという結論に至りました。ポジション数が多くなって含み損が大きくなってきた局面で、一瞬でもプラス転換した時に微益で逃げ切るようにしておけばわりと生き残りやすいということです。

Shrinking Profit Level 1」=13,「Shrinking Profit Margin 1」=3に変更して再度バックテストしてみた結果が以下の通りです。

宙・鉄火場の激子さんShrinking Profit変更後バックテスト結果

Shrinking Profit Level 1」=14だとゼロカットされましたので、ここが生き残るギリギリのラインだったようですね。ただ、この設定のままだと過去1年間は生き残れても、それ以前の相場だとゼロカットされてしまいます。

そこで、「Lot Table Mode」=「1/3 MODE」、「Shrinking Profit Level 1」=10,「Shrinking Profit Margin 1」=1に変更してみたら過去4年間はなんとか生き残れました。
※下記の「Lot Table Mode=2」というのは「1/3 MODE」のことを指します。

宙・鉄火場の激子さんLot Table Mode/Shrinking Profit変更後4年分バックテスト結果

ちなみに、上記以前の期間だとこの設定でもゼロカットされてしまいます。4年放置でも利益が出ること自体すごいことだとは思いますが、やはり相場状況によってEAにも向き不向きがありますので、どのEAを選択して稼働させるのかの見極めが大事だということですね。



「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」の最適化検証を過去3年分実施した結果について【2021年9月27日追記・ 2021年9月28日修正】

OK

上記の項目でパラメーターの設定については既に言及しておりますが、ここでは過去3年分をMT4で最適化した詳細の結果を載せておきます。実際にパラメーター設定をどうするかの参考の一つにでもして頂ければ幸いです。

最適化検証の前提条件

下記3項目について1年毎に3年分最適化検証を行います。

  • 「Lot Table Mode」:1/1 MODE~1/3 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:10~13
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:1~3

2020年9月24日~2021年9月24日の最適化結果【2021年9月28日追記・修正】

宙・鉄火場の激子さん最適化結果
宙・鉄火場の激子さん最適化結果

下記が最もパフォーマンスの高いパラメーター設定でした。 プロフィットファクター=1.85

  • 「Lot Table Mode」:1/1 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:13
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:3

初期設定のままだとゼロカットされますが、「1/1 MODE」だとこの最適化検証の設定の範囲内であればどの設定でもゼロカットされることはありません。1/1なら利益も高めなのでいいですね。

ただ、ここで見逃してはいけないのが、1/1 MODE」(緑色の枠)⇒「1/2 MODE」(青色の枠) ⇒「1/3 MODE」(ピンク色の枠)とナンピンマーチンのロットを下げれば下げるほどなぜかゼロカットされやすい傾向にあるという点です。

プロフィットファクター1.00未満については上記最適化の結果には表示されないようになっていて、100か0かのEAなのでここに非表示=ゼロカットという認識で間違いないのですが、「1/3 MODE」に至っては12パターン中なんと8パターンもゼロカットされています。「1/2 MODE」以下で「Shrinking Profit Margin 1」が3の場合に全滅です。

つまり、ロットが大きくなってきた時の利確ポイントを1pips欲張っただけで生死の明暗が分かれてしまっているということです。ロットを抑えた方が最大ドローダウンが少なくはなるものの、あくまで生き残ればの話ですからね。利確ポイントに寸止めで届かずにそのまま逆行してゼロカット・・・100か0かのEAなわけですし、1pipsの差に泣かない為にもShrinkの設定はあまり欲張らない方が良さそうだとこの結果を見て思いました。

2019年9月24日~2020年9月24日の最適化結果

宙・鉄火場の激子さん最適化結果

※「Lot Table Mode」が1/1だと全滅することが最初からわかっている為、1/2・1/3で実施しております。

宙・鉄火場の激子さん最適化結果

下記が最もパフォーマンスの高いパラメーター設定でした。 プロフィットファクター=1.63

  • 「Lot Table Mode」:1/2 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:10
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:2

利益を出せたパターンが3つしかありませんでした。「Lot Table Mode」が1/3の時が1パターンしかないのが不思議なので、上記にないパターンで個別にバックテストしてみるとやはりゼロカットされます。不思議ですねw

2018年9月24日~2019年9月24日の最適化結果

宙・鉄火場の激子さん最適化結果

※「Lot Table Mode」が1/11/2だと全滅することが最初からわかっている為、1/3のみで実施しております。

宙・鉄火場の激子さん最適化結果

下記が最もパフォーマンスの高いパラメーター設定でした。 プロフィットファクター=1.81

  • 「Lot Table Mode」:1/3 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:13
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:3

1/3 MODE」であればどのパターンでもゼロカットされませんでした。

おすすめパラメーター設定(強気・無難の2パターン)

超強気でいくなら初期設定のままいけばいいと思いますが、過去3年のいずれでも途中でゼロカットされてしまいます・・・

強気パターンとして挙げるとしたらまずは下記ではないでしょうか?過去1年間はこれで生き残ってますし、1/1 MODE」で利益も高めです。
※「Shrinking Profit Margin」の1pips差が生死の明暗を分ける場合もあるので、個人的にはMargin1~2でいっておいた方がいい気がしますが・・・

  • 「Lot Table Mode」:1/1 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:13
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:3

次に、無難パターンとしては下記ではないでしょうか?利益は1/3になりますが、過去4年はこれで生き残っています。

  • 「Lot Table Mode」:1/3 MODE
  • 「Shrinking Profit Level 1」:10
  • 「Shrinking Profit Margin 1」:1

ちなみに、この無難パターンでも5年は生き残っていません。さすがに激子さんをそのまま5年放置することはないとは思いますが、稼働しているEAがその時の相場に合っているかどうかの確認は怠らないように注意しておきましょう。



「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のフォワードテスト結果・分析

GEMFOREXを始めよう!

前回記事でも触れましたが、現在(2021年9月26日)「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」のフォワードテストをデモ口座でしており、稼働を始めて2週間経ったパフォーマンスは下記の通りです。
※リアル口座で始めたらまた本記事に追記する予定です。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」デモ口座パフォーマンス

パラメーターは初期値のままで、現時点でのユーロドルの相場状況から判断して敢えてロングオンリーにしていますが、ここまでドローダウンも小さく、プロフィットファクター(PF)2.83と申し分ない数値が出ています。

ここで、この2週間で最大の含み損を抱えた時の状況について細かく見ていきます。実際にいくら最大で含み損を抱えたのか?目一杯ポジションを抱えた場合の含み損はどれくらいなのか?ということを確認し、今後のパラメーター設定・資金量をどうするかについて今後の参考にする為です。

下記はユーロドル4時間足のチャートですが、赤丸をつけたところでナンピンマーチンしていたトレードを振り返ります。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」チャート

チャートをご覧の通り、下降チャネルの下限ラインで一旦底打ちした後もまだ売りの地合いが続くのですが、38.2%戻しの髭の先端で全決済されたというのがポイントだと思ってます。ロットを上げ続けるので38.2%戻ししかしなくてもそれなりに利益が出て逃げられるということですね。

少し言い方を変えると、4時間足のトレンドの逆張りだとしても、38.2%戻ししてくれる相場状況だったらパラメーターは初期値でもOKだということです。逆に、これだけの戻しもなく、ひたすら一方通行の相場だったらEAの稼働は厳しいという判断にもなります(パラメーターを一部変えたら生き残れる可能性はありますが)。

次に、実際チャートの大底で含み損が最大でどれだけだったのかを確認していきます。以下MT4の取引履歴にて赤枠で囲ったところが該当のナンピンマーチンのトレードをした箇所になります。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」分析1

N列の「Profit」は決済時の損益ですので、大底をつけた時(ここでは1.1700)の損益がいくらだったか割り出す必要があります。そして、下記の通り「含み損MAX時」の損益(1ドル=110円の概算)をエクセルで算出したところ、最大で94,321円の含み損を抱えていたことがわかりました。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」分析2

次に、仮に今回のユーロドルの下落が1.17では止まらず、「Max Position」の初期値である17ポジションまでナンピンマーチンを行って1.165まで下落した場合、740,857円の含み損を抱えることがわかりました。1STEP目のポジションから135.5pipsの逆行でこれだけの含み損を抱えてしまうと考えると少し心許ない印象が残ってしまいますが・・・

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」分析3

そこで、最大ドローダウンを抑える為に「Lot Table Mode」=「1/3 MODE」にした場合にどうなるのかを割り出してみましたが、含み損がちょうど1/3に抑えられることがわかるかと思います。

「宙・鉄火場の激子さん EURUSD」分析5

ここ最近の相場だと「Shrinking Profit」を設定すれば17ポジションまでいく可能性は限りなく低いと思われますが、「1/3 MODE」にすればドローダウンもこれだけ抑えられるということを考慮に入れた上で、パラメーターや資金量をどうするのかを検討されてみてはいかがでしょうか?

「宙・鉄火場の激子さん」シリーズの両建ての方法・注意点について【2021年10月14日追記】

ゲムフォレックス ぐっ

激子さんの両建てについても今試しているところですが、このやり方について解説しているサイトが意外と他にないようなので、激子さんの両建ての仕方について追記しておきます。

本記事では同一口座内での両建て設定方法を紹介しています。別口座・もしくは別業者での両建てはGEMFOREXの規約違反ですので、くれぐれもご注意ください。

まず、激子さんは初期設定だと「Long & Short」となっており、ロングかショートどちらか一方向にナンピンマーチンを続ける仕様の為、両建てを行うことはありません。

ではどうやって両方向に同時にポジションを獲れるようにするのかですが、下記画像のようにロング用・ショート用でチャートを分けて、それぞれ別のEAとして稼働させることで両建てが可能になります。

宙・鉄火場の激子さん 両建ての仕方

それぞれのチャートで、下記のように「Only Short」「Only Long」でポジションを獲るように設定します。

宙・鉄火場の激子さん 両建てショートオンリー

宙・鉄火場の激子さん 両建てロングオンリー

また、別EAとして認識させたいので、パラメーターについてはマジックナンバー(MAGIC_NUMBER)をずらします。同じIDのままだと不具合を起こす可能性があるのでご注意ください。

宙・鉄火場の激子さん 両建てマジックナンバー1
宙・鉄火場の激子さん 両建てマジックナンバー2

私の場合、従来はトレンド方向にロングかショートどちらかに絞って激子さんを稼働させていたのですが、この両建て設定をしたらトレード回数が増え、当然その分利益も増えました。

ただ、GEMFOREXだと最大ポジション数30と縛りがあるので、トレンドが出てポジション数が増えてきた時にどうなるのかが若干懸念ではありますね。まあでもLot Table Modeが1/1だったら1方向で17個までしかナンピンできませんし、あと13個分余力があると考えればそこまで心配することでもないのかなという気がします。

両建て設定といっても、別EAを同時に稼働させてるというだけで、同じロット分だけ両建てすることはありませんし、トレンド方向のポジションはだいたい低ロットのまま利確されるので、大トレンドを両建てで凌げるかというとそういうわけではないと思いますw あくまでトレード機会を増やす為の方法の一つだとお考え頂ければ幸いです。

2021年10月16日(土)更新

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有利なトレードができるように賢くGEMを利用していきましょう!

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口座開設方法については下記の記事をご参考ください。


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